供應鏈風險識別與評價實證分析

導語：供應鏈風險識別與評價實證分析一文來源于網友上傳，不代表本站觀點，若需要原創文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

摘要：集團化發展使企業供應鏈網絡結構日趨復雜，供應鏈的脆弱和不穩定性帶來了許多風險。如何識別和評估風險成為供應鏈管理的核心問題。文章對供應鏈風險進行了系統識別和分類，分析了供應鏈風險的可控性和危害性。構建了供應鏈風險評估指標體系，利用改進的集值統計加速迭代法確定各指標權重，建立了基于專家風險概率區間估計的供應鏈風險綜合評價模型，并進行了實證分析。

關鍵詞：供應鏈風險；風險識別；評價模型

1引言

供應鏈管理是一種集成式管理思想和方法，是一種有效的企業間合作共生模式。國際上一些先驅企業如豐田、戴爾、沃爾瑪、Carrefour等廠商，都因實踐這一新型管理模式而獲得巨大成功。從成功企業實踐意義上說，實施供應鏈管理是進入21世紀企業適應全球化競爭的一種有效途徑。正如英國物流專家馬丁·克里斯多佛(MartinChristopher)所說：21世紀的競爭不再是企業和企業之間的競爭，而是供應鏈與供應鏈之間的競爭。

然而，據Michigan大學(2003)的一項研究發現，在美國大約有50%的企業實施供應鏈管理所帶來的優勢并不強于傳統的買賣關系，其原因很大程度上是由于企業對供應鏈系統中各類風險不能準確評估和管理造成的。隨著產品和技術生命周期的縮短、市場的全球化延伸、企業間合作關系的日益復雜及組織內外環境不確定性因素的增加等，都將加劇供應鏈的不穩定并增大其風險性。受多種因素誘發，供應鏈突發事件生成所帶來的損失以及對供應鏈系統運作的影響都是巨大的。因此，對供應鏈的風險評估與管理有重要意義。

國內外學者在供應鏈風險識別與評價方面開展了大量研究并獲得許多研究成果。Kraljic早在1983年提出的采購組合管理框架中，就已經考慮了由外部因素引起的不確定性和供應中斷問題。SmeltzerandSiferd(1998)借助交易成本理論和資源依賴模型，從采購管理角度理解供應風險管理，提出積極主動的采購管理就是供應風險管理的觀點。此后，Sheff(2001)、Harland(2003)、Deloitte(2004)等分別從不同角度系統研究了供應鏈風險因素及識別問題。Hallikas(2004)從風險事件的概率角度，定量化研究了供應鏈風險的評估問題。國內一些學者也對供應鏈風險做了多種分類，并提出了測度供應鏈風險的各種方法。如馬士華(2003)的內生風險和外生風險劃分，晚春東(2007)的系統風險劃分等。丁偉東等在2003年提出了基于模糊評價方法的供應鏈可靠性評估矩陣，周南洋(2008)提出了基于OWA算子的供應鏈風險評估多屬性決策方法。綜上，以前的學者大多對供應鏈風險進行某一方面和單一方法的識別與評估，缺乏從企業集團化發展角度對供應鏈風險進行分析和評估。為此，本文在前人研究基礎上，對企業集團供應鏈風險進行系統識別，并給出相應的綜合評價模型和實證分析。

2企業集團供應鏈風險的系統識別

大型企業集團產業鏈的縱橫延伸，在強化核心節點企業地位、釋放眾多經濟效應的同時，也為整個供應鏈的風險累積提供了客觀基礎。供應鏈風險來源于系統內外各種不確定性因素的存在，它會利用供應鏈系統的脆弱性，對供應鏈系統造成破壞，給上下游企業以至整個供應鏈帶來損害和損失。風險識別是供應鏈風險管理的前提，按照風險產生的緣由，可將供應鏈風險劃分為內生和外生兩大風險來源，其中內生風險主要產生于道德風險、信息扭曲和有限理性。而外生風險主要源于政治、經濟和自然等外部環境的突變。

2.1供應鏈內生風險識別

內生風險是指由供應鏈系統自身引發的風險。供應鏈作為一種有效的企業間合作模式，伴隨運營而生的物流、商流、資金和信息流，自始至終流經供應、儲運、加工、分銷、配送和消費等全過程，在圍繞核心企業形成合作共贏、優勢互補的同時，由于供應鏈各節點企業獨立經營的法人屬性，致使供應鏈各成員之間不可避免存有潛在利益沖突和信息不對稱，任何一個環節出現問題都可能波及和影響到其它合作方，進而沖擊整個供應鏈的正常運作以生成供應鏈風險。內生風險的主要表現形式及特征見表1。

2.2供應鏈外生風險識別

外生風險是指由供應鏈系統外部環境不確定性或突變引發的風險。任何一條供應鏈都是處在一定環境之中的，市場、政治、自然等環境因素的波動或劇變都會不同程度地影響供應鏈的有效運營。復雜、開放的供應鏈系統與環境之間存在著物質、能量和信息的交換，受外界環境制約又反作用于環境是供應鏈系統賴以存在的前提。當環境發生對供應鏈系統負面影響的變化時，供應鏈系統與環境之間的平衡將被打破，供應鏈的正常運營受到制約或破壞從而生成供應鏈風險。外生風險的主要表現形式及特征見表2。

3供應鏈風險評估指標體系

通過供應鏈風險識別使我們認清了集團供應鏈系統可能存在的各種風險形態，而有效防范供應鏈潛在風險可能給集團供應鏈運營系統帶來的利益沖擊，則需要對供應鏈系統風險做出科學有效的評估。供應鏈風險評估是指借助必要的模型方法對供應鏈的風險等級進行量化測定或估算，并依據供應鏈風險等級選擇安全對策，最終達到削減和控制風險的目的。對供應鏈風險的評估，需要建立一套設計合理、操作性較強的風險評估指標體系，該指標體系由可測的、可比的、可以獲得的量綱各異的指標及指標群構成，用于全面反映供應鏈系統存在內外風險的可能性程度。基于對企業集團供應鏈風險的系統識別，本文構建的供應鏈風險評估指標體系如下：

1)反映供應鏈內生風險的指標：合約信任度X1、信息差錯率X2、不良采購率X3、供應中斷率x4、交貨延遲率x5、合同履約率X6。

2)反映供應鏈外生風險的指標：價格波動指數y1、銷售波動指數Y2、突發事件預警指數Y3。

上述各指標的涵義及賦值方法如下：

合約信任度：反映供應鏈合約方可信任程度的指標，供應可信性反映了整個供應鏈提前或按時交貨的能力。該指標值增大，表明供應鏈節點企業的可信度增高，供應鏈系統越可信。其指標數值由以下公式求得：（提前或按時完成的訂單數÷總訂單數）×100%。

信息差錯率：反映供應鏈信息傳遞失真情況的指標，供應鏈信息傳遞延遲或失真會呈現“牛鞭”效應。供應鏈信息傳遞失真程度與供應鏈鏈長有關，節點企業越多，信息傳遞失真的程度會增大。該指標數值可通過鏈長與信息阻尼的關系間接求得。

不良采購率：反映采購有效性的指標，其指標數值由以下公式求得：（不良采購批次÷總采購批次）×100%。

供應中斷率：反映物流配送可靠程度的指標，其指標數值由以下公式求得：（因供應物流中斷而停工待料的時間÷產品計劃總生產時間）xl00%。

交貨延遲率：反映物流配送可靠程度的指標，其指標數值由以下公式求得：（物流配送延遲的次數÷計劃物流配送總次數）×100%。

合同履約率：反映供應鏈合作機制保障程度的指標，合同履約率高表明供應鏈合作機制穩定可靠，合作方之間誠信度高。其數值由以下公式求得：（履約合同數÷簽約合同總數）x100%。

價格波動指數：反映物料供應市場穩定程度的指標，物料供應市場特定價格指數是根據某一種或一組特定商品或勞務的價格平均計算而成的，它反映某一特定種類或特定組合商品或勞務的價格變動。本指標數值可由統計調查報告中獲得。

銷售波動指數：反映供應鏈核心企業產品銷售穩定程度的指標，穩步上升的銷售量預示著企業對顧客需求識別的準確性。其數值由以下公式求得：（計算期銷售量／基準期平均銷售量-1）×100%。

突發事件預警指數：反映供應鏈系統應急體系構建程度的指標，其數值通過預警系統完善程度和應急體系建設投資額換算得出。

4供應鏈風險評估模型及實證分析

4.1評價指標權重的確定

對供應鏈的風險評估，是將描述供應鏈風險量綱不同的指標，轉化成為無量綱的相對評價值，并綜合這些評價值給出該供應鏈系統存在風險程度的一個總體評價。由于各評價指標在風險評估中地位的非等同性，必然存在對指標體系中各指標的賦權問題。本文采用改進的集值統計加速迭代法，通過迭代步長的加速遞增，既可以增加指標權向量的符合性又能提高運算效率。

4.2評價指標風險值的確定

一般的概率統計估值，每次試驗所得為相空間中某個確定的點。若放寬條件將得到相空間上的一個子集，謂之集值統計試驗，是經典統計和模糊統計的一種推廣。在風險評價中對應專家對風險大小判斷的一個區間估計值。

式中Ai為第i個風險指標的權重；石i為專家對第i個風險指標的評價值；F為供應鏈系統風險的總評價值。F的取值范圍在[O，1]之間，分值增高，預示供應鏈系統風險加大。本文設定供應鏈風險的四個參照等級標準，其對應的F取值范圍見表3。

4.4實例應用

應用對象為膠東半島制造業一供應鏈系統，通過綜合調研得到應用研究所需的基礎數據。依照評價步驟，聘請七位專家對供應鏈風險指標進行迭代優選及概率區間估計，運用改進的集值統計加速迭代法，對各風險指標進行迭代后的結果見表4。

進一步，各專家對風險評價指標估計的概率區間，以及根據公式(3)、(4)、(5)計算所得的供應鏈各個指標綜合風險概率見表5（含專家分歧度）。

根據公式(6)最終計算得出樣本供應鏈系統風險綜合評價值F=0.26，與風險參照等級標準對照屬于B級，表明供應鏈系統整體風險處于基本安全狀態。為此，供應鏈管理者依此標定供應鏈系統風險薄弱環節，采取對應修補措施提高供應鏈系統快速響應能力，使供應鏈系統穩定在安全等級水平狀態。

5結語

本文通過對企業集團供應鏈風險的系統識別與分類，構建了供應鏈風險評估指標體系。利用改進的集值統計加速迭代法確定各風險指標權重，給出了基于專家風險概率區間估計的供應鏈風險綜合評價模型與方法。由于迭代步長的加速遞增，在提高運算效率的基礎上使風險指標權向量更符合邏輯性和可靠性。建立在一定置信度判別標準下的專家群組對指標風險發生概率進行區間描述，使評價過程遵循從定性到定量綜合集成的方法論原則，得出的評價結果更接近客觀實際且更具權威性。當然，文中評價指標體系的通用性和實用性有待進一步研究，綜合評價模型方法的可靠性也需在應用實踐中作進一步檢驗，以促進供應鏈風險的綜合評價真正為企業的運營管理和科學決策服務。