危機惡化商行風險防范論文

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論文摘要：重點探討了當前金融危機對我國商業銀行的影響，在大量分析的基礎上，研究了我國商業銀行今后的應對策略，為銀行業在當前激烈的市場競爭環境中提供切實可行風險防范及發展策略。

論文關鍵詞：金融危機風險防范發展策略

1金融危機下我國商業銀行面臨的風險

隨著危機的蔓延，將考驗我國銀行業的經營穩定性和抗風險能力。新華財經報告指出，目前銀行貸款增速開始下降，貸款質量有惡化的趨勢，貸款組合中占比較大的制造業和房地產業的資產質量下滑尤其令人擔憂，零售業務也出現放緩的跡象。

1．1利率、匯率變化帶來的市場風險

國際金融市場的變化對中國銀行業的影響主要表現在外幣債券投資損失和潛在風險，盡管中國銀行業持有與危機相關的各類資產總量是有限的且提取了一定的撥備，但是現在這些產品的潛在風險，仍可能隨著危機的進一步發展而顯露，商業銀行固定收益類產品對利率變動的敏感性較高，在利率和匯率變化比較大的情況下，市值變化比較劇烈。同時全球也進入了低利率時期，銀行外幣債券投資的市場風險控制面臨新的壓力。

1．2合作伙伴風險

在銀行業的改革與開放進程中，我國引入了30多家外資戰略投資者，包括花旗銀行、匯豐銀行、美國銀行、瑞士聯合銀行、蘇格蘭皇家銀行等國際銀行業巨頭。它們的參與對于中資銀行的股份制改造與上市起到了積極的作用。但在此次全球金融危機中，外資戰略投資者遭受了慘重的損失，其中部分外資戰略投資者因自身陷入嚴重的財務困境開始減持或出售其所持有的中資銀行股份。

1．3流動性風險

流動性風險主要表現在以下方面：第一，投資資產價值下降導致銀行流動性風險。美國雷曼兄弟因次貸危機而破產的負面影響正蔓延至中國金融機構。如招商銀行率先披露持有美國雷曼兄弟公司發行的債券敞口共計7000萬美元；第二，銀行的盈利能力下降。為了應對金融危機，銀行將進行更多的撥備并加強銀行的流動性，從而增加資金的成本；在未來利率下調的預期下，將可能縮小銀行的利差；資本市場的大幅下跌導致銀行理財產品、業務等中間業務和創新業務的收入增長緩慢。

1．4信用風險

目前國內出現的部分城市房地產價格回調，開發投資資金緊張及房地產銷售面積不斷下滑的情況，未來房地產市場大幅回調甚至出現崩盤，斷供將更加嚴重，這會導致我國銀行體系的流動性危機乃至金融危機此外中小商業銀行由于資本杠桿比率偏高、資產形式單一、變現能力較差、信貸資產質量低。流動性負債比例上升，信用風險逐年加大，公司的違約風險將迅速上升。

2金融危機下我國商業銀行風險控制策略

目前我國銀行業的經營依然穩健，防范風險的各項指標處于較好水平。但是我們應該看到，除去國際金融危機的潛在威脅，國內經濟增速下滑所帶來的風險防控形勢不容樂觀。因此筆者將從以下幾個方面予以闡述。

2．1全面貫徹《巴塞爾新資本協議》，做好風險防范工作

巴塞爾新資本協議的重心在于三大支柱：最低資本要求、外部監管、市場約束。新協議提出維持資本金8％的比率不變，對信用風險的衡量方法提出標準法和內部評級法兩種選擇方案、對操作風險提出多層次衡量方法和市場風險衡量方法。委員會要求監管機構根據銀行的風險狀況和外部經營環境，保持高于最低水平的資本充足率，并對每一家銀行的資本變動情況進行持續性監督，同時要求銀行根據風險變動狀況相應調整資本充足率標準，并依據其承擔風險的大小。新巴塞爾協議首次引入了市場約束機制，要求銀行必須及時、可靠、完整地披露關于資本水平、資本結構、風險狀況等信息，接受市場監督，以便市場參與者更好地評估可能面臨的風險。

2．2針對美國次級貸款危機的影響．建立預警機制

針對此次美國的次級貸款危機，我國應從以下幾個方面予以防范：一是堅持有效隔離風險的跨市場傳遞，加強對大型銀行的并表監管，加強跨業、跨境風險監管；二是嚴格實施二套房政策，積極防范房地產金融風險；三是督促各銀行業金融機構充分估計美國次貸危機的影響，加大計提撥備力度；四是加強資產證券化業務監管，引導銀行業金融機構審慎開展資產證券化；五是加強理財產品監管，嚴格防范創新業務風險和誤導性銷售。同時對此次由于次貸而引起的金融危機，我國銀行應關注以下方面并及時預警：一是匯率變動引起的外幣資產風險管理問題；二是關注美國貨幣政策變化對海外投資構成的影響，包括全面評估次貸危機、“兩房”危機及雷曼兄弟破產造成的損失；三是密切關注抵押信用債券市場的發展，及時評估有關風險，審慎計提相應減值準備，擇機出售相關的抵押支持債券及資產支持債券等，最大限度維護資產安全；四是關注國際游資對中國股市和房市的沖擊，主動防范信貸風險，尤其是資產證券化衍生產品的信用風險。

2．3完善銀行自身經營制度．建立有效的內部治理機制

根據我國的商業銀行的特點，筆者認為應從兩方面加以完善：其一是加快銀行產權制度改革，改善公司治理結構。產權制度是企業內部組織制度形成和發揮作用的基礎，公司治理是在既定的產權制度基礎上對企業的激勵約束機制進行構建，因此公司治理機制的優化從根本上受制于產權制度的優化；其二是轉換經營機制，應從風險控制和激勵機制兩方面人手。在風險控制方面，應建立集中控制、獨立評審的貸款發放和風險管理制度，建立數據信息中心，提高信用評級能力，掌握先進的信用風險衡量和管理方法。在激勵約束機制方面，商業銀行必須建立一個有效的激勵約束結構使委托雙方利益相容。

2．4推進配套改革．創造良好金融環境

在市場經濟條件下，首先應完善國有企業改革，形成真正市場化的銀企關系，實現各自利益的最大化。其次加快資本市場建設，為國有企業提供有效地融資渠道。企業可以借助于股票、債券等直接融資工具，降低企業的負債比例及信貸資金需求壓力，優化財務結構。最后為逐步推進國際金融自由化。在脆弱性沒有得到逐步改善的情況下，應當國內金融體系的穩定性增強以后，實施金融的對外開放。

2．5加強法制建設。進行合理有效的法律約束

我國應針對在金融制度、組織體系、金融產品和業務以及金融技術改革過程中，可能遇到的新情況、新問題，盡快建立起前瞻性的法規體系，增強法律法規的可操作性，在進行寬泛性總體框架設計的前提下，重點對金融發展的目標和風險防范措施進行法律約束．做到有法可依、違法必究。我國政府必須對國外金融機構的進入和經營進行合理有效的法律約束及監管，同時應對國內商業銀行進行適度保護，以避免金融業開放對國內金融體系造成過度沖擊。

3結語

面對全球經濟危機繼續蔓延甚至惡化的形勢，我國銀行應在防范風險基礎上加大對經濟社會發展的金融支持，優化金融資源配置，有效應對國際金融危機沖擊，維護經濟、金融和資本市場穩定．促進經濟平穩較快發展。同時應鞏固銀行股份制改革與開放的成果，在學習與借鑒國際銀行先進經驗的同時，減少對外資戰略投資者的過分依賴，并積極探索符合中國實際的銀行業發展道路。