經濟學的發現研究論文

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我非常高興再次來到北京大學同諸位經濟學家和眾多同學交談。我去年來這里，談的是另一個問題。今天我還能認出一些同學的面孔。關于這次演講，張維迎教授同我進行了討論。他邀請我來講如何做好經濟學研究。我不敢肯定自己是否知道這個問題的答案，但我想至少應該對此談些看法。這次演講要談的是關于經濟學的研究問題，也就是人們如何從事經濟學方面的發現。我愿向大家介紹經濟學知識是怎樣日益積累的。坦率地說，經濟學的研究方法各不相同，我將介紹的只是其中的一些。而且，我主要是介紹我自己所采用的方法。首先，要作一點坦白：我通常并不思考方法論問題，而且，總的說來，我也不認為有關方法論方面的著作有很大價值。我自己閱讀過的關于經濟學方法論的大多數材料都毫無價值。它們要么說的是些顯而易見的東西，比如，“說實話是正確的”；要么就是在沒有理解論點時就試圖針對經濟學命題的某個一般基礎進行駁斥。所以經濟學家在討論經濟學研究時并不享有比較優勢。但我愿在此一試。

這里是一個好的經濟學研究方法的例子。在本世紀30年代，哈羅德·豪泰林（HaroldHotelling）指出，一個有限資源（如煤炭或石油）的均衡價格以等于利率的均衡速率隨時間增長。如果年利率是5％，均衡價格每年應增長5％。我們應該記住他說的是“地下的”自然資源的價格：煤炭的價格是開采的邊際成本加運輸的邊際成本再加上其作為一種自然資源的價格。豪泰林指的價格是最后一個要素（一些經濟計量學著述似乎忘卻了這一要點）。

這一命題是正確的。它簡明扼要。它的含義對大多數人（甚至經濟學家）來說都并非顯而易見。其影響是巨大的，因為它說明了自然資源價格應該怎樣變動。當然，它還不能說明全部問題，因為它假定不存在壟斷和不確定性因素，但這確是一個至關重要的開端。豪泰林是怎樣得出這一結論的呢？如果他有幸獲得過諾貝爾經濟學獎，他或許會告訴我們這一點。現在我們只能作一些猜想。可以推想，他曾經自問了這樣一個問題：決定一個有限資源價格的因素是什么？他回答了這一問題。但從表面上看，這一命題并沒有回答那個問題。但是一旦你明白了這一命題，就比較容易了。這種資源的現行價格是這樣確定的：其價格以利率速度增長，當價格增長到某一高位時，對該資源的需求等于零，正好在此時，該資源被全部耗盡。

我們知道，豪泰林對一個有限資源的供求曾建立了一個簡單模型，并從模型中推出其基本命題。他在其原始論文中就是這樣做的。我猜想他當時花了較長的時間去尋找一種簡潔的辦法對他的問題建立模型。首先，他必須意識到設想一種無開采或運輸成本的純粹有限資源是合情合理的。在他解決了那一問題之后，將它運用于現實案例就容易了。他也許分析了若干具體例子之后才認識到這個簡單命題的正確性。在他發現這個命題之后，證明過程就比較容易，因為只需要最簡單的數學知識。

為強調這一命題的影響，我要提及在豪泰林的論文完成近50年之后，JohnKay和我撰寫的一篇論文中的觀點。假如真實利率一直是5％（使用這一假定僅為說明我們的觀點），價格每14年就會漲一倍。50年內，其上漲將近10倍。所以如果該資源的儲量足以延續50年以上，其現行價格應該低于50年內出現的替代品成本的1／10。在能源行業，這使得50年之后仍然存在的資源（幾乎所有資源）的純資源現行價格很低。價格中的重要因素實際上是開采和運輸成本。例如，對煤炭而言，純資源價格可以完全忽略不計——對石油可能也是如此。很多人不喜歡這一結論。人們發現要承認經濟學對了而自己錯了是很困難的。總之，這是一個很強的結論。

豪泰林明確地認識到他提出的問題需要得到回答。可是，就我所知，那時還無人提過這一問題。或許當時人們并不擔心有限資源何時會耗盡。經濟學家花了較長時間才認識到人們能夠提出并回答類似的十分具體的問題。但是人們運用數學解決經濟問題已有時日了，至少自古爾諾（Cournot）1838年建立其產業均衡模型以來就一直如此（Bertrand批評了這一模型）。人們不用數學只能表達一些籠統的經濟學思想和原理——例如比較優勢（雖然李嘉圖為此使用了一個非常簡單得當的模型）、“邊際”成本而不是“平均”成本的實用性、效用，等等。然而，要回答經濟學中的大多數有趣的問題，大多數人需要掌握一些數學知識。

再舉兩個例子：一個使用了很多高等數學知識，另一個使用的數學不多。第一個例子是一個重要成果，經濟學家們對此應了解，但它并不直接回答有關經濟方面的重要問題。它闡明了關于經濟學的一個觀點：一些已經發現的事情告訴人們應用經濟學研究必須怎樣進行，而不是提供回答應用經濟學方面問題的手段。

這一成果要歸功于HugoSonnenshein；但我需要介紹一下背景情況。大約在1950年，象阿羅和德布魯這樣的經濟學家終于開始在數學上證明存在著完全競爭均衡。這意味著標準經濟模型言之有理（當然有一些限制條件，我會提及）。一些最杰出的經濟學家和優秀的數學家專攻這一問題。首先，他們（阿羅和其他人）試圖證明均衡是穩定的，但只是在對供求性質做一些十分嚴格假定的情況下才能證明。然后，斯拉法（Scarf）例舉了嚴格三商品經濟，在這一經濟中，只有一個均衡，而且是不穩定的；Gale給出了更為一般的例子。這些就不多說了。

現在Sonnenschein作為一位研究生認為上面那些經濟學家考慮問題的方法不正確。在他們的模型中，價格變化的速率同對某商品需求超過供給的部分（這被稱為超額需求）成正比，而且是價格的函數。他對自己說，那些經濟學家思考的第一件事不應該是動態這樣一個難題，即在模型中價格如何隨時間發生變化問題。他們應該首先提出可能存在什么類型的超額需求函數。每個人（至少數學家和科學家）知道并非所有的動態體系都是穩定的。事實上，相當大的部分是不穩定的，例如太陽系，這對人類而言是一幸事。穩定是不動的均衡。生活在一個不斷繞太陽旋轉的星球上對人類更好，正如斯拉法在其特殊例子中發現的價格持續變化運動一樣。

我敢肯定，斯拉法直截了當地認識到如果我們作出理性行為假定，并非所有的超額需求函數都是合理的。所有價格的同比例變化不應該影響均衡需求和供給。對此，我們說超額需求是價格的零階齊次函數。但是對Sonnenschein來說，容易看出那并沒有根本的區別。如果所有齊次超額需求函數都是合理的，就可得到一個同樣的結論：不存在一個一般性的理由說明將有一穩定的均衡。可以看出他傾向于假定對某類經濟模型所有的齊次超額需求都將是合理的。一旦你采用這種方式考慮這個問題，我認為這就是一個明顯的猜測了。但是為證明這一點付出了艱苦勞動，而且，它并不完全可靠，只是足以可靠。關于Sonnenschein證明的那個嚴格的定理，我不再贅述。這一定理后來被其他人進一步精煉和擴張。

我覺得Sonnenschein的定理根重要。在某種程度上，該定理指出，對消費者和生產者的理性行為做非常一般的假定還不足以告訴我們很多關于經濟均衡，例如，均衡在多大程度上將是穩定的，以及外部變化如稅賦變化對均衡的影響等方面的情況。很顯然，從消極的角度講，這意味著我們需要特殊模型，該模型由經濟計量學決定并要考慮言之在理的因素。事實上，這并不完全正確。我要給的下一個例子是具有很多重要影響的一般命題。但整體上說，它意味著我們必須使用特殊模型。

我已提到象德布魯這樣優秀的經濟學家對Sonnenschein的模型作了改進，推導出很多定理。但這些定理并沒有真正增進我們的經濟知識，盡管它們中的一些論點非常好。經濟學家們確實花很多時間對相互的成果進行精煉，很多經濟學研究必須這樣做，因為在人們努力更好地了解某一定理為什么是正確的以及究竟什么是正確的定理過程中，說不定會發現什么。在你等待一個真正的好主意出現以解決真正的新問題時，需要做的就是這類工作。但這不是最好的經濟學。

在我的第三個，也是本次演講中的最后一個例子中，我切實了解是怎樣發現的，因為我本人參與了這一發現過程。具體過程我已記不太清楚了。我打算討論的是我稱之為效率定理的成果。這個定理是PeterDiamond和我在一篇論文中證明的，這篇論文終于在1971年發表于《美國經濟評論》（AmericanEconomicRview）。實際上，我們在1966年就提出并證明了這一定理。晚，首先要怪我們，因為我們在那篇特長的論文中還研究了許多其它事情；其次要怪那數不清的匿名審稿人，我想他們當初可能覺得那篇論文難以理解。

PeterDiamond那時正努力回答公共部門投資項目的社會貼現率應該是多少這樣一個問題。而且他已經發表了或正要發表這方面的一篇短文。他作為訪問學者來到劍橋，我那時也在劍橋。他介紹了他的成果，即社會貼現率在某種狀況下，等于生產者支付的利率。你必須認識到生產者和消費者面對的利率是不同的，最重要的是因為在大多數國家里，消費者要支付資本收益稅，而對生產者來說，他們支付的稅同其它利潤稅并無兩樣。所以在現實世界中，有不同的利率。經濟學家們經常以一種迷人的方式玩弄著各種可能的結論。有的經濟學家說社會貼現率應該是消費者利率（時間偏好率），有的人會說社會貼現率應該界于兩種利率之間。Peter有一個好的論點即社會貼現率應該是生產者利率。

在他來劍橋之前，我一直在思考一個顯然是非常不同的問題：當消費者之間存在不平等時，理想的商品稅水平應該是多少。在我研究這個問題的同時，我在前一個夏天出了一道考試題，在考題中，針對一個十分特殊的模型，要求解出最優商品稅。作為那個題目的一部分，需要證明生產有效率是最優的。在試圖解決一個不同問題時，作為副產品得到了結果。但我開始認識到其中有一個通用的原則。當PeterDiamond談到他的問題時，我們認識到那個原則是什么。然后我們進行了長長的證明。如果你掌握了關鍵的數學知識（拓撲學），最后這個證明也就一行多一點。結論是只要稅賦是最優的，經濟中的總生產應該是有效率的（從一個較弱的意義上說）。其含義是多方面的。一個是PeterDiamond的社會貼現率原理；另一個是對從一個生產者轉到另一個生產者的中間產品不應該征稅；第三個含義是解決公司征稅方面的折舊問題的最佳辦法之一是對現金流量征稅。還有一個含義是在成本—收益分析中，到岸價格（不含關稅和國內稅的價格）是用于貿易品的合適價格。

這一命題作為相當大的一般性原則是準確的（盡管在完全一般性上不是準確的）。而且，這一點也并不明顯，盡管證明很簡單，數學家也許會說證明很膚淺，在此之前，大多數經濟學家相信一個被稱為“次優定理”的原理，即正確的影子價格不等于存在扭曲的經濟中的市場價格（扭曲包括商品稅）。換句話說，他們認為不可能對現實經濟作任何描述。要是證明他們中的一個錯了將是很愜意的。PeterDiamond和我都沒有問是否應該對中間產品征稅這個問題，我們也沒有在一開始就問總生產是否有效的問題。這些本應該是很好的問題。我們問的是些不同的問題，并找到了答案，而且使我們獲得了滿意的新東西。當最初的問題回答之后，得到的比預期的要多很多的情況并不少見。但你必須保持警覺以便認識到未曾預期的東西。相互合作有助于這一點，而且在很多方面有幫助。難怪如此多的經濟學研究是合作研究。

基于上述例子以及我所知道的眾多例子，現就進行研究的方法提出12點建議。

1．提出一個好問題。這就意味著，在開始時，你不能說“我要研究博弈論”，或“我要研究非對稱信息”，或“我要研究貧困問題”。它應該是一個嚴肅的、需要得到回答、而你又不知道答案的問題，它也許不是你自己提出的問題，也許是一個眾人皆知的懸而未決問題，那就可能是最難對付的問題，或者就是一個浪費時間的問題。我需要強調的一點是，問題經常是由別人提出的，而且并不是該領域內人們都認識到的問題。如果你留心的話，你會經常發現不僅經濟學家，而且非經濟學家提出的問題都需要得到答案。當我在研究最優所得稅理論時，我應該知道但卻沒有閱讀1945年威克里（Vickery）①發表的一篇文章。在文章中他提出了問題，但不知如何解決。現在在我看來有點奇怪，25年來竟沒有人關注到他的問題。我是怎么注意到他的問題的呢？我記得我曾和劍橋大學一位優秀的年輕數理學家談話。他說：在考慮激勵問題后就可能制訂出所得稅。我把他的話轉換成經濟學語言。人們討論激勵問題很自然，而且都知道激勵的重要性。但在過了4年之后，我才解決了問題，因為在這四年中，我有許多其它的事情要做。所以，在你提出一個問題之后，你需要研究許多其它事情，以便真正理解你自己提出的問題。經常見到的現象是你思考某個問題幾年或幾十年之后才得到真正的進步。當然，如果你提出的問題被你的孫輩解決，那這個問題就沒有意思。

2．問題不要太模糊或太大，這也許回答起來很困難。比如說解決貧困問題就是一個既大又含糊不清的問題。如果大家象我一樣閱讀過大量有關貧困問題的文獻，你會感覺到問這樣一個大而籠統的問題只能是使你閱讀許多毫無內容的東西。問一個準確的問題，其意義在于能找到答案。雖然你覺得這個問題看上去沒有道理，但仍然需要思考其答案，使你自己明白你的目的是什么。雖然我說過解決問題需要花很長時間，這并不意味著你要問一個簡單的問題，一個月就能找到答案的問題。如果你不知道問題的答案，花的時間要遠長于一個月。有時你會和我有同樣的感覺，在解決一個問題10年后，你會說：原本解決這個問題只需一個月。事前的研究和事后的研究是不一樣的。即使你提出了問題，也不意味著你有一個好的開端。

3．很多人和我一樣，都認為好的開端就是建立模型。不要試圖設想一個絕對現實的世界，而是要試圖找到一個簡化了的世界地圖，對其進行研究。模型有一個臨界點，超過這一點，模型越復雜，就越不現實，這看上去有點矛盾，但我認為確實如此。不可能在一個大模型中將所有因素進行較好地考慮。模型需要浪費很多資源。羅馬俱樂部以建立復雜模型知名，它花了20年研究所得出的只是馬爾薩斯所得出的結論，即世界不久就會四分五裂。該模型做了很多特定假設，毫無現實性，明顯地是為了達到設計的結論。然后將它們輸入電腦，所以人們無法知道它們是從哪里來的，因而就只能相信結論。現在我對天氣預測模型持有懷疑和憂慮。總之，我所說的模型不是指這類模型。你可能想做的是將模型建得更簡單些。但模型的意義在于它必須精確。

4．問題可能經常會變化。當你認識到模型問題太難時，你需要作弊。所以你采用一個特殊模型或者提出略為不同的問題。一個例子就是所得稅模型，假定人們的技能是一維分布，這不太現實，但卻是啟動工作的方法之一。如果你假定人們在許多方面都是不同的，那你就將無法取得進展。

5．解決很簡單的案例。一旦建立了模型還可以使它變得更為簡單。要把模型運用到你真正能得出答案的問題上，即使這個問題極簡單。然后努力用非數學的方法理解這個答案。很難界定理解的意思。當你明白了，你就理解了。當你不明白，你就不理解。當你有一種類似黑匣子的東西，它從計算機模型中得出結論，你就不能說自己理解了。即使當你證明了某一點，并得到確實的結論，你仍然可能不理解它，因為你可能不能馬上掌握它并明白其中的道理。

6．猜測答案。在建立了模型之后，如果不能猜測答案，就很可能是你提的問題不合適了。最初的想法可能出錯了。可能因為你估計太樂觀，例如，對于效率定理，當我談效率時就作弊了。你需要把概念弱化，那不是非常合適的，但并不影響其運用。經常發生的現象是事情并不如你期望的那樣進行。

7．需要運用數學知識，但不只限于常規數學。這對一些人是好消息，而對另一些人卻是壞消息。數學并不總是需要，很多重要的經濟學觀點含有的數學內容就很少。例如，最優關稅理論就是如此。但對這點需謹慎，數學并不意味著要進行大量數學計算。有時也許需要進行代數處理，可能要的還很多。在我所解決的幾乎所有的有趣問題中，你必須認識到，有些原理你不可能通過常規的代數處理就能得到。得出一些沒有道理的結論也是常見的。一個簡單的例子是對儲蓄征稅，很多論文做了不現實的假設來避免在第一期對收入進行無限征稅的尷尬局面。對儲蓄收入無限征稅實際上是對財產征稅的另一種說法。

8．檢查和測試答案，其過程可能又難又長。要真正證明某一論點是正確的，其過程很長。這對很多數學題目來說都是如此，做過數學題目的人可能會認識到這一點。你也許早在正式證明之前很久就知道什么是正確的答案。這也許是進行合作研究的又一個原因。有的人比別人更善于證明問題，我曾經和一些根本不懂數學的人合作寫過論文，所以我肯定自己的數學比他們的好，有時這意味著困難的工作由我干。但同那些數學和我一樣好的人，如PeterDiamond合作也同樣不錯。所以你也許會認為比較優勢是不同類型人們進行合作的原因。果真如此，也許使用一匹馬和一只猴子一起拉車比使用兩匹馬拉車更好。當然這是不對的。但至少兩位作者應相互了解，對于我寫的第一篇論文來說，情況并不如此。可是人們今天仍然讀它。所以合作的方式有多種，有的會成功，有的會失敗。

9．試圖了解為什么答案是正確的，在得到并證明答案之后，必須努力理解答案。最理想的是把你的結論歸納到你可以不需要一個月而只要一個小時就可理解的程度。一項非常重要的素質是要把你的結論和一個標準模型聯系在一起，而不論這個模型是多么不現實。這種模型是完全競爭模型，沒有壟斷、沒有稅收，而是完全市場。你需要解釋為什么你的結論與標準模型有很多不同之處。解釋就是理解的一個重要部分。實際上，我提出的諸多建議，我自己都沒有做到或者沒有能夠做到。一個明顯的例子是，我自己并不知道結論來自何處。但你必須努力了解。

10．合作研究不錯。我前面已經談過合作研究的好處，這里不再贅述。

11．了解一些文獻。在1935年左右，保羅·薩繆爾遜是位研究生。他每天早晨起床后就閱讀經濟學期刊。他會建議大家都這么做。今天這樣做就可能行不通，因為沒有時間。而現在的期刊、論文、文獻太多了。但我本意并不是勸大家不要，而是你們確實需要了解一些文獻。不停地閱讀所有文獻沒有意義。你必須認識到因為人們做了重復的努力，所以可能會得出重復的答案，而且很可能是同時得出。不幸的是人們關于經濟學研究重點的分歧，今天比以往更甚。這主要是因為從事經濟學研究的人數增加了。很多人只能同時研究同一問題。這令人失望。我算比較幸運，沒有經歷過嚴重的類似事情。但看到這些事情發生在研究生身上也很失望，所以應該提醒他們注意。

12．設想用一些數字和量值檢驗你的理論。這一點對我個人很特殊。當我給大家談有限資源問題時，我就引用了數字。當然，在經濟學方面已有很多經驗研究和經濟計量學研究。即使是對經濟學理論，你也必須了解你的模型其現實程度如何，其合適的數字是什么。例如，你可能會提出一項政策建議，而另一項建議幾乎同樣好，但操作起來要容易得多。你只在有了數字之后才能知道一項政策比另外一項政策好多少。所以我認為很多論文都需要有些數字才能解釋發生的事情。

到現在為止，還沒有完全說明如何從事經濟學研究。實際上我談的并不是嚴格的方法論問題。我沒有說什么是正確的或有用的經濟學研究方法。我真正談的只是如何從事經濟學研究，以及在我看來什么樣的方法可能是成功的方法。最后，我想引用一個我并不怎么喜歡的美國成語作為結束，即“應該有一個底線”。但我想也許根本就沒有什么底線，因為明天就可能有一位采用了完全不同的方法而取得了更大成就的人出現。