市場監督論文：當代電力市場監督的綜述

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本文作者：吳海濤工作單位：武漢供電公司

假設電力市場中博弈有兩個參與人，監管方和被監管方。監管機構對電力企業進行監管時，監管查處所付出的成本為C，它包含對電力企業的市場交易行為進行調查，并對欺詐、違規行為的電力企業進行處理所消耗的費用。監管機構成功監管查處違規行為可帶來的貨幣收益為U，監管者如果進行監管監察發現被監管者有違規行為并進行查處，處以經濟處罰為A。如果被監管進行了違法違規的行動，而監管者疏于職守，則造成的損失為D（用貨幣表示）。被監管者如果守規交易，則得到的收益為E1，如果違規交易，則獲得收益為E2，且E2>E1。由于我國電力市場監管能力的有限，為了更接近實際情況，假定市場監管者即使選擇監管也不一定能查出市場上的違規行為，由于電力市場信息不對稱，交易行為隱蔽性強，還有可能監管者付出了監管成本，沒有查處出違規行為，誤吧違規行為當作正當行為。假設監管方進行監管的概率為PC，則不監管的概率為1-PC。監管方進行監管，能夠正確查處違規行為的概率，我們用稽查的正確率Pr表示，則監管方進行監管，但是沒有正確稽查處違規行為而進行查處的概率為1-Pr，且監管部門因為監管不力得到的懲罰也為D。被監管方守法交易的概率為Pk，則進行違規交易的概率為1-Pk。根據上述假設，建立的電力市場交易秩序監管博弈，其戰略表達式為：監管機構的純戰略空間為：S1={A1:進行監管并查處違規行為，A2：進行監管但是沒有查處違規行為，A3：不進行市場監管}。被監管方的純戰略空間為：S2={B1：被監管單位按照正常市場持續交易，B2：被監管單位違規交易}。由此得到雙方博弈矩陣如表1、2所示：表1電力市場交易行為監管博弈矩陣表2不確定信息的監管博弈矩陣由于實際上監管機構能否正確查處被監管對象的違規行為，不受監管方的主管控制，考慮監管機構稽查正確的概率，將表1的博弈矩陣變為表2所示的博弈矩陣。從博弈矩陣中可以看出，當-C+Pr(U+A)-(1-Pr)D<-D時，即Pr(U+A)+PrD<C時，（不監管，違規交易）是該博弈的唯一納什均衡。它的經濟學含義是監管者監管成本太高，其監管得到的收益與不監管時的懲罰之和也不及監管成本，使得監管者沒有意愿和激勵去進行監管，因為這樣的結果是得不償失的。其原因是兩個方面原因，一個是發展初期，電力市場效率低下，監管者發現交易違規彌補的損失對于提高市場效率并不明顯；另一個是監管者的經驗，手段和技術水平還處在一個比較低下的階段，因而監管成本非常高。當-C+Pr(U+A)-(1-Pr)D>-D，即Pr(U+A)+PrD>C時，當監管機構不不進行監管時，被監管對象的最優策略是違規交易，當監管機構進行監管時，被監管對象的最優策略取決于E1和E2-PrA，只有在E1>E2-PrA時即PrA>E2-E1時，被監管企業才會選擇不違規交易，因此該博弈不存在純策略納什均衡。現在考察該博弈存在混合策略納什均衡的可能性。則監管者采取監管的期望收益為：Ug1=Pk(-C)+(1-Pk)[-C+Pr(U+A)-(1-PrD），監管者不監管的期望收為Ug2=Pk*0+(1-Pk)(-D)，被監管對象合法交易的期望收益為:Uc1=PcE1+(1-PC)E1，被監管對象違規交易的期望收益為：Uc2=PC(E2-PrA)+(1-PC)E2。則監管方的期望效用為：Ug=PCUg1+(1-PC)Ug2，該效用的一階條件為：墜UC/墜Pk=-C+Pr(U+A)-PkPr(U+A)-(1-Pr)PkD=0解得：Pk*=1-C-(1-Pr)DPr(U+A)-(1-Pr)D由此可以看出，監管成本C越小，被監管方的遵守交易規則的可能性越大；對違規行為的處罰A越大，企業遵守交易規則的可能性越大；由墜P＊k／墜D>0可知，政府對監管機構監管不利的懲罰越大，企業遵守交易規則的可能性越大；由墜P＊k／墜Pr>0可知，監管機構在監管稽查過程中，正確率越高，被監管企業守規的可能性越大，這與現實情況一致。被監管方的期望效用為：UC=PkUC1+(1-Pk)UC2該效用的一階條件為：墜UC/墜Pk=E1-PC(E2-PrA)-(1-PC)E2=0。解得：P*c=(E2-E1)/(PrPA)由此可以看出，當被監管企業違規交易帶來的額外收益VE=E2-E1越大，則監管部門采取監管的可能性越大；當監管部門稽查正確率越低，對違規行為的處罰金額越低時，監管的可能性越大，這與現實情況是一致的。處罰力度為：A*=(E2-E1)(PcPr)。可以看出，當被監管企業的違規交易帶來的額外收益越大，則處罰金額越高；當被監管企業的遵守規則的概率越小，監管機構稽查正確率越低的時候，處罰力度應該越大。

通過進一步分析，對我國電力市場監管有如下啟示：①由納什均衡解（不監管，不違規）及均衡條件E1莛E2可知，如果電力企業選擇違規交易獲得的收益不能夠比守規交易獲得的收益多時，電力企業將自覺選擇遵守市場秩序，而監管部門將將不用進行監管，這是電力市場監管最理想的均衡狀態。這可以得到啟示對于電力市場的監管，不能一味的采取加強監管力度的單一手段，應該適當從激勵的角度出發，從整體上提高電力企業的質量和利潤水平，才能從根本上長期降低電力市場上違規行為發生的程度。但是現階段我國電力業的整體質量和利潤水平都不高，要想短期內降低電力市場違規交易行為的發生的程度，提高監管效率，從模型的另外兩個均衡解及均衡條件中我們可以找到答案。②由納什均衡解（不監管，違規交易）及均衡條件E1<E2且Pr(U+A)+PrD<C可知，如果監管機構對電力企業違規交易行為的處罰力度不夠，自身監管水平過低，造成稽查正確率不夠高，同時違規交易能夠比守規交易帶來更大的收益，那么電力企業將會紛紛采取違規交易行為，即使遭受經濟處罰也在所不惜，造成電力市場的惡性競爭。由此看來，監管部門必須在加大懲罰力度，加強自身監管隊伍的建設，提高監管人員素質，才能降低電力企業的非正當行為。③由混合策略的納什均衡解，P*c=(E2-E1)PrA，以及P*k=1-[C-(1-Pr)D]/Pr(U+A)-(1-Pr)D的分析中可得，當電力企業違規交易得到的額外收益越大，監管機構的稽查正確率以及對違規行為的處罰力度越小時，則需要監管部門以更大的比例進行監管。當監管成本越高，對違規行為的處罰力度越小，監管機構的稽查正確率越低，政府對監管機構監管不力的處罰越低時，電力企業進行違規交易的比例越大。綜上所述，要想提高電力市場監管效率，不但要加大對違規行為的處罰力度，也要對監管部門的監管不力加大處罰力度，同時要不斷提高監管機構的專業水平，降低監管成本。□