市場監(jiān)督論文：當代電力市場監(jiān)督的綜述

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本文作者：吳海濤工作單位：武漢供電公司

假設(shè)電力市場中博弈有兩個參與人，監(jiān)管方和被監(jiān)管方。監(jiān)管機構(gòu)對電力企業(yè)進行監(jiān)管時，監(jiān)管查處所付出的成本為C，它包含對電力企業(yè)的市場交易行為進行調(diào)查，并對欺詐、違規(guī)行為的電力企業(yè)進行處理所消耗的費用。監(jiān)管機構(gòu)成功監(jiān)管查處違規(guī)行為可帶來的貨幣收益為U，監(jiān)管者如果進行監(jiān)管監(jiān)察發(fā)現(xiàn)被監(jiān)管者有違規(guī)行為并進行查處，處以經(jīng)濟處罰為A。如果被監(jiān)管進行了違法違規(guī)的行動，而監(jiān)管者疏于職守，則造成的損失為D（用貨幣表示）。被監(jiān)管者如果守規(guī)交易，則得到的收益為E1，如果違規(guī)交易，則獲得收益為E2，且E2>E1。由于我國電力市場監(jiān)管能力的有限，為了更接近實際情況，假定市場監(jiān)管者即使選擇監(jiān)管也不一定能查出市場上的違規(guī)行為，由于電力市場信息不對稱，交易行為隱蔽性強，還有可能監(jiān)管者付出了監(jiān)管成本，沒有查處出違規(guī)行為，誤吧違規(guī)行為當作正當行為。假設(shè)監(jiān)管方進行監(jiān)管的概率為PC，則不監(jiān)管的概率為1-PC。監(jiān)管方進行監(jiān)管，能夠正確查處違規(guī)行為的概率，我們用稽查的正確率Pr表示，則監(jiān)管方進行監(jiān)管，但是沒有正確稽查處違規(guī)行為而進行查處的概率為1-Pr，且監(jiān)管部門因為監(jiān)管不力得到的懲罰也為D。被監(jiān)管方守法交易的概率為Pk，則進行違規(guī)交易的概率為1-Pk。根據(jù)上述假設(shè)，建立的電力市場交易秩序監(jiān)管博弈，其戰(zhàn)略表達式為：監(jiān)管機構(gòu)的純戰(zhàn)略空間為：S1={A1:進行監(jiān)管并查處違規(guī)行為，A2：進行監(jiān)管但是沒有查處違規(guī)行為，A3：不進行市場監(jiān)管}。被監(jiān)管方的純戰(zhàn)略空間為：S2={B1：被監(jiān)管單位按照正常市場持續(xù)交易，B2：被監(jiān)管單位違規(guī)交易}。由此得到雙方博弈矩陣如表1、2所示：表1電力市場交易行為監(jiān)管博弈矩陣表2不確定信息的監(jiān)管博弈矩陣由于實際上監(jiān)管機構(gòu)能否正確查處被監(jiān)管對象的違規(guī)行為，不受監(jiān)管方的主管控制，考慮監(jiān)管機構(gòu)稽查正確的概率，將表1的博弈矩陣變?yōu)楸?所示的博弈矩陣。從博弈矩陣中可以看出，當-C+Pr(U+A)-(1-Pr)D<-D時，即Pr(U+A)+PrD<C時，（不監(jiān)管，違規(guī)交易）是該博弈的唯一納什均衡。它的經(jīng)濟學含義是監(jiān)管者監(jiān)管成本太高，其監(jiān)管得到的收益與不監(jiān)管時的懲罰之和也不及監(jiān)管成本，使得監(jiān)管者沒有意愿和激勵去進行監(jiān)管，因為這樣的結(jié)果是得不償失的。其原因是兩個方面原因，一個是發(fā)展初期，電力市場效率低下，監(jiān)管者發(fā)現(xiàn)交易違規(guī)彌補的損失對于提高市場效率并不明顯；另一個是監(jiān)管者的經(jīng)驗，手段和技術(shù)水平還處在一個比較低下的階段，因而監(jiān)管成本非常高。當-C+Pr(U+A)-(1-Pr)D>-D，即Pr(U+A)+PrD>C時，當監(jiān)管機構(gòu)不不進行監(jiān)管時，被監(jiān)管對象的最優(yōu)策略是違規(guī)交易，當監(jiān)管機構(gòu)進行監(jiān)管時，被監(jiān)管對象的最優(yōu)策略取決于E1和E2-PrA，只有在E1>E2-PrA時即PrA>E2-E1時，被監(jiān)管企業(yè)才會選擇不違規(guī)交易，因此該博弈不存在純策略納什均衡。現(xiàn)在考察該博弈存在混合策略納什均衡的可能性。則監(jiān)管者采取監(jiān)管的期望收益為：Ug1=Pk(-C)+(1-Pk)[-C+Pr(U+A)-(1-PrD），監(jiān)管者不監(jiān)管的期望收為Ug2=Pk*0+(1-Pk)(-D)，被監(jiān)管對象合法交易的期望收益為:Uc1=PcE1+(1-PC)E1，被監(jiān)管對象違規(guī)交易的期望收益為：Uc2=PC(E2-PrA)+(1-PC)E2。則監(jiān)管方的期望效用為：Ug=PCUg1+(1-PC)Ug2，該效用的一階條件為：墜UC/墜Pk=-C+Pr(U+A)-PkPr(U+A)-(1-Pr)PkD=0解得：Pk*=1-C-(1-Pr)DPr(U+A)-(1-Pr)D由此可以看出，監(jiān)管成本C越小，被監(jiān)管方的遵守交易規(guī)則的可能性越大；對違規(guī)行為的處罰A越大，企業(yè)遵守交易規(guī)則的可能性越大；由墜P＊k／墜D>0可知，政府對監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管不利的懲罰越大，企業(yè)遵守交易規(guī)則的可能性越大；由墜P＊k／墜Pr>0可知，監(jiān)管機構(gòu)在監(jiān)管稽查過程中，正確率越高，被監(jiān)管企業(yè)守規(guī)的可能性越大，這與現(xiàn)實情況一致。被監(jiān)管方的期望效用為：UC=PkUC1+(1-Pk)UC2該效用的一階條件為：墜UC/墜Pk=E1-PC(E2-PrA)-(1-PC)E2=0。解得：P*c=(E2-E1)/(PrPA)由此可以看出，當被監(jiān)管企業(yè)違規(guī)交易帶來的額外收益VE=E2-E1越大，則監(jiān)管部門采取監(jiān)管的可能性越大；當監(jiān)管部門稽查正確率越低，對違規(guī)行為的處罰金額越低時，監(jiān)管的可能性越大，這與現(xiàn)實情況是一致的。處罰力度為：A*=(E2-E1)(PcPr)。可以看出，當被監(jiān)管企業(yè)的違規(guī)交易帶來的額外收益越大，則處罰金額越高；當被監(jiān)管企業(yè)的遵守規(guī)則的概率越小，監(jiān)管機構(gòu)稽查正確率越低的時候，處罰力度應該越大。

通過進一步分析，對我國電力市場監(jiān)管有如下啟示：①由納什均衡解（不監(jiān)管，不違規(guī)）及均衡條件E1莛E2可知，如果電力企業(yè)選擇違規(guī)交易獲得的收益不能夠比守規(guī)交易獲得的收益多時，電力企業(yè)將自覺選擇遵守市場秩序，而監(jiān)管部門將將不用進行監(jiān)管，這是電力市場監(jiān)管最理想的均衡狀態(tài)。這可以得到啟示對于電力市場的監(jiān)管，不能一味的采取加強監(jiān)管力度的單一手段，應該適當從激勵的角度出發(fā)，從整體上提高電力企業(yè)的質(zhì)量和利潤水平，才能從根本上長期降低電力市場上違規(guī)行為發(fā)生的程度。但是現(xiàn)階段我國電力業(yè)的整體質(zhì)量和利潤水平都不高，要想短期內(nèi)降低電力市場違規(guī)交易行為的發(fā)生的程度，提高監(jiān)管效率，從模型的另外兩個均衡解及均衡條件中我們可以找到答案。②由納什均衡解（不監(jiān)管，違規(guī)交易）及均衡條件E1<E2且Pr(U+A)+PrD<C可知，如果監(jiān)管機構(gòu)對電力企業(yè)違規(guī)交易行為的處罰力度不夠，自身監(jiān)管水平過低，造成稽查正確率不夠高，同時違規(guī)交易能夠比守規(guī)交易帶來更大的收益，那么電力企業(yè)將會紛紛采取違規(guī)交易行為，即使遭受經(jīng)濟處罰也在所不惜，造成電力市場的惡性競爭。由此看來，監(jiān)管部門必須在加大懲罰力度，加強自身監(jiān)管隊伍的建設(shè)，提高監(jiān)管人員素質(zhì)，才能降低電力企業(yè)的非正當行為。③由混合策略的納什均衡解，P*c=(E2-E1)PrA，以及P*k=1-[C-(1-Pr)D]/Pr(U+A)-(1-Pr)D的分析中可得，當電力企業(yè)違規(guī)交易得到的額外收益越大，監(jiān)管機構(gòu)的稽查正確率以及對違規(guī)行為的處罰力度越小時，則需要監(jiān)管部門以更大的比例進行監(jiān)管。當監(jiān)管成本越高，對違規(guī)行為的處罰力度越小，監(jiān)管機構(gòu)的稽查正確率越低，政府對監(jiān)管機構(gòu)監(jiān)管不力的處罰越低時，電力企業(yè)進行違規(guī)交易的比例越大。綜上所述，要想提高電力市場監(jiān)管效率，不但要加大對違規(guī)行為的處罰力度，也要對監(jiān)管部門的監(jiān)管不力加大處罰力度，同時要不斷提高監(jiān)管機構(gòu)的專業(yè)水平，降低監(jiān)管成本。□