博弈論的基本原理范文

導語：如何才能寫好一篇博弈論的基本原理，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

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【關鍵詞】博弈論；策略；納什均衡

一、引言

博弈論又稱對稱論，是描述、分析策略的一種決策理論。1937年美國數學家馮·紐曼最早把對策論引入經濟學。1944年，馮·紐曼和奧斯卡·摩根斯坦（Oskar Margebston）出版了《博弈論與經濟行為》一書，把博弈論應用到經濟學中，并且博弈論目前已經成為經濟分析的主要工具之一，對產業組織理論、委托理論、信息經濟學等經濟理論的發展做出了非常重要的貢獻。博弈論是研究決策主體的行為發生直接相互作用時的決策以及這種決策的均衡問題。換句話說，就是某一經濟主體的決策既受到其他經濟主體決策的影響，而且該經濟主體的相應決策又反過來影響到其他經濟主體的決策。博弈論描述在這種形勢下各方理性地選擇自己的行動所實現的結果，分析各決策主體的行為發生相互作用時的決策以及這種決策的均衡問題。

二、博弈論的概述

（一）博弈論概念

博弈論的基本概念包括：參與人、行為、信息、策略、支付、結果、均衡。參與人是指博弈中選擇策略與行動以最大化自身利益的決策主體，其可以是自然人或者社會組織，博弈論中假定所有局中人都是機智和理性的。行為是指參與人的決策變量。信息是指參與人在博弈中的知識，特別是有關其他參與人的特征和行動的知識。策略代表著參與者的相機行動方案。支付是參與人從博弈中獲得的效用水平。結果是博弈者感興趣的要素集合。均衡是所有參與人的最優戰略組合。

（二）博弈論分類

博弈論可以根據博弈者選擇的策略不同、支付結構的不同、參與人行動的先后順序和參與人對其他參與人的了解程度等進行分類。

第一，根據博弈者選擇的策略不同，博弈論主要分為兩大類：合作博弈和非合作博弈。合作博弈也稱正和博弈，指博弈雙方的利益均有所增加，或者至少其中一方的利益增加，而另一方的利益不受損害，因而整個社會的利益有所增加。合作博弈研究人們達成合作時如何分配合作得到的收益。非合作博弈指一種參與者不可能達成具有約束力的協議的博弈類型，是一種具有互不相容味道的情形。非合作博弈研究人們在利益相互影響的局勢中如何選決策使自己的收益最大，即策略選擇問題。

第二，根據支付結構的不同，博弈可以分為常和博弈和變和博弈。常和博弈是指各博弈方的得益之和是一個非零的常數。變和博弈也稱非常和博弈，是指隨著博弈參與者選擇的策略不同，各方的得益總和也不同。

第三，根據參與人行動的先后順序，可以將博弈分成靜態博弈和動態博弈。靜態博弈是指在博弈中，兩個參與人同時選擇或兩人不同時選擇，但后行動者并不知道先行動者采取什么樣的具體行動。動態博弈是指參與者的行動有先后順序，并且后采取行動的人可以知道先采取行動的人所采取的行動。

第四，根據參與人對其他參與人的了解程度，可以將博弈分成完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息博弈是指每一參與者都擁有所有其他參與者的特征、策略集及得益函數等方面的準確信息的博弈。不完全信息博弈是指在一個博弈中，了解得不夠精確，或者不是對所有的參與人都有精確的了解，在這種情況下所進行的博弈就是不完全信息博弈。

三、博弈論的基本原理

迄今為止，我們分析企業、個人決策的中心問題是追求效用、利潤、收益或產量的最大化。但是，在市場經濟的激烈競爭中，人們有時并不追求最大化，而是追求一個相對比較滿意的目標。這是因為根據高風險高收益的原理，人們在追求較高目標過程中通常也會遇到較大風險，而一般情況下人們是比較厭惡風險的。因此，人們可能采取一種風險厭惡型的策略，。而最小最大原理就能夠滿足風險厭惡者的需要，指導人們追求他們相對滿意的目標。

最小最大原理要求局中人首先從收益矩陣中找出自己的每一種策略下至少可以獲得的收益，也即所能獲得的最小收益，然后從這些最小收益策略中選擇出收益最大的策略，即從最小收益中選擇最大收益。

最小最大原理的合理性表現為不管對方采取何種策略，局中人至少可以獲得這個最小值之中的最大值，因此稱之為最小最大原理。最小最大原理確保某種收益而不是最高的收益，因而是一種在最小利益中求最大利益的原則。這種策略相對比較“安全或保守”，參與者想確保他起碼能夠獲得某種數量的收益，所以，參與人按照這種原則所確定的策略也叫做穩妥策略。[1]

四、博弈論的應用

（一）博弈論在生活中的應用

生活中存在很多博弈論的身影。比如我國的“田忌賽馬”的故事，就是典型的博弈論，說的是齊威王與大將田忌各出三匹馬，一對一比賽三場，由于齊威王的最優、次優和較差的三匹馬分別跑得比田忌的三匹馬快，所以田忌總是以0:3告負。后來田忌的謀士孫胺給田忌出主意，讓最差的馬去與齊威王最快的馬比，而讓最優的馬去贏齊威王次優的馬，讓次優的馬去贏齊威王最差的馬，這樣便以2:0取勝。

還有一個關于納什均衡博弈論的很經典的例子就是智豬博弈。在現實生活中，很多情況正如上面兩個博弈論例子所遇情形一樣，沒能真正實現自身的最佳利益，甚至是損人不利己。從“納什均衡”的普遍意義中，我們深刻地領悟到經濟、社會、國防、管理和日常生活中的博弈現象。[2]

（二）博弈論在經濟管理中的應用

自從將博弈論引入經濟學以后，經濟學改變了傳統經濟分析地那種以個人孤立決策，其他經濟活動者的行為影響則被典型地簡化為以價格信號為基礎的分析方法，而側重于經濟活動中多個利益主體的行為所產生的相互作用和影響的分析，從而使經濟分析更能反應經濟系統的本質[3]。

如今，我們經常會遇到各種商品價格大戰。根據納什均衡博弈論觀點，各商家價格大戰的結局即為一個“納什均衡”，且價格大戰的結果是誰都不賺錢。因為博弈雙方的利潤正好為零。競爭的結果具有穩定性，即一個“納什均衡”[4]。這個結果可能對消費者有利，但對廠商來說是災難性的。所以，廠商實行價格大戰意味著自殺。[5]事實上，完全競爭狀態下的均衡即“納什均衡”。

此外，假如市場經濟中存在污染，可政府卻沒有管制的環境，企業為了實現利潤最大化，寧愿犧牲環境，也不會主動增加對環保設備投資。依據看不見手的原理，所有企業均會從利己角度出發，采取不顧環境策略，即進入“納什均衡”狀態。

五、結束語

博弈論在理論上進一步拓寬了經濟學研究的領域和范圍，在現實社會中被應用到各領域中去。入世以來，我國參與全球經濟一體化，采取擴大內需，積極推進“走出去”的原則，如我國成功地舉辦了2006年“中非合作論壇”，博弈論的“納什均衡”體現得恰到好處，實現了雙贏的目的。

參考文獻：

[1]湯學俊,吳進紅.中級微觀經濟學[M].北京:經濟管理出版社,2004.

[2]趙凌云.經濟學通論[M].北京:北京大學出版社,2005.

[3]K·F·齊默爾曼[德].經濟學前沿問題[M].北京:中國發展出版社,2004.

[4]周林洋.博弈論與納什均衡理論[J].金山企業管,2004,02(1):41-43.

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關鍵詞：技術預見；方法論；理念假設

1　技術預見方法論的內涵

最早論述技術預見方法論的是吉爾菲蘭在20世紀20年代提出來的“探索法”和“規范法”[1]。其中，“探索法”又稱之為“能力導向法”，屬于邏輯經驗主義的科學發展模式，它主要是依靠科技技術自身的成長能力、發展潛力、各種可能的發展方向等來預測技術的發展趨勢、項目投入領域和實現時間等。而“規范法”又被稱之為“目標導向法”，屬于歷史主義中的庫恩科學發展模式[2]，它要求對科學技術未來的發展方向、發展路徑和發展規模等按照人們事先的要求加以規范，或者說要依照既定的目標去發展科學技術。因此，“探索法”和“規范法”是研究技術預見的基本方法論。技術預見方法論其中也包括指導技術預見工作開展的一些原理和具體方法，如情景分析法、德爾菲法，等等。因此，技術預見方法論是關于技術預見學方法的學說與理論，即系統研究和分析科學、技術、經濟和社會未來需求及發展趨勢，確定具有戰略性的科技發展領域以及選擇關鍵技術所應當遵循的基本假設、原理、理念和具體操作方法，是技術預見研究及其在科技決策過程中開展工作的一般方法和總體框架，同時也包括具體的技術預見方法。

2　技術預見的理念假設：契約論、稀缺論與構建論

任何科學研究都有理論假設前提。有研究者認為[3]，技術預測研究基本假設為“社會契約論”，該理論的依據是美國萬涅瓦?布什(V?Bush)的一份報告《科學――永無止境的前沿》，認為只要對科技大力投入，就一定能有產出。而英國技術預見的基本假設是“資源稀缺論”，理由是所有國家都存在著資源短缺的問題，在給定經濟和智力總資源條件下，在科技與其他投資領域中、在當前與未來相互爭奪資源的情況下，所有國家均面臨資源合理配制問題，每單位資源的使用都存在機會成本。這就需要通過技術預見來合理配制資源。任何一種過度投資行為都將帶來不經濟現象。

事實上，技術已經不僅僅是單純的技術問題，還必須考慮技術經濟對社會發展的影響，正如WiebeE?Bijker和John Law在1992年出版的《shapingTechnology／Building Society》的一段話比較典型地說明了社會建構主義的觀點：“我們的技術反映我們的社會。技術再生產并包含著專業的、技藝的、經濟的和政治的因素的相互滲透的復雜性。我們這樣說并不是指責技術，我們也不是提出某種技術的導向。我們并不想說‘如果技術是純粹的技術，那該有多好。’相反，將要說的是，全部技術都是構成我們社會的各種復雜要素所建構的并反映著這些要素；運行得好的技術與那些失敗的技術并沒有什么不同。‘純的’技術是沒有意義的。技術總是包含著各種因素的折中，無論技術是被如何設計或構建出來，都涉及到政治、經濟、資源強度的理論，涉及到關于美與丑的觀念、專業傾向、嗜好和技能、設計工具、可用的原材料，涉及到關于自然環境的活動的理論”[3]。因此，筆者也認為技術是被構建的。因而，“技術構建論”也是技術預見所必須遵循的基本假設。

綜上所述的基本結論是：技術預見是從技術預測演變而來，因而“社會契約論”、“資源稀缺論”和“技術構建論”都是技術預見的立論前提，預見的目的是“選擇最具投資價值的重點領域、關鍵技術和通用技術，實現其經濟與社會利益最大化”，從而實現塑造與構建美好的未來社會。3技術預見的一般原理探討與分析

英國著名技術預見專家本馬丁(B，Martin)在考察了日本開展多年技術預見活動基礎上就如何體現技術預見宗旨和理論基礎又做了大量研究工作，提出了5“C”技術預見原則：溝通原則、聚焦未來原則、協商一致原則、協作原則以及承諾原則，針對更大范圍的技術預見，Anderson and Fears提出了第6個“C”：理解(Comprehension)原則。實際上這6“C”原則背后揭示了技術預見方法論所遵循的基本原理：系統論、突變論、博奕論、辯證法，等等。

3.1　技術預見系統論

3.1.1　協同論　從未來學的角度講，未來技術必須與未來的科學、經濟、社會、環境(文化)和政治協調發展。因此，必須以大系統協同論來指導技術預見專家的研究工作，并在具體的技術預見方法中貫徹這一思想，如在建立技術預見專家庫時，不僅僅是來自科學和技術領域的專家，還要包括社會發展界、產業界、教育界、政府的資深公務員等社會各行各業的專家：在技術預見德爾菲問卷設計時，不僅僅只考慮技術自身的成長度，還要考慮市場需求的拉動度。只有這樣，才能使技術的發展與科學、經濟、社會、環境和政治的發展相適應，盡量避免技術的負面效應。正如預見專家格魯普(Grupp)和林斯頓(Line stone)(1999)所指出的，隨著技術前瞻及預見活動的進行和執行，預見可視為整個社會“協商系統”中溝通的手段[5]。反過來，經濟、社會、環境(文化)和政治的發展也會影響技術的未來發展。因為國家科技發展政策的影響越來越大，所以想要參與或影響其制定的團體及成員越來越多，而技術預見活動可以提供不同群體之間的溝通平臺，可促進政策制定真正適應環境及使用者的要求。

3.1.2　信息論　信息論是20世紀40年代產生的，其主要創立者是美國的數學家申農(C?E?Shannon)和維納[6]。今天，廣義的信息論還包括“語義信息”、“無概率(主觀)信息”、“相對信息”、“有效信息”等“廣義有效信息”，以及“模糊信息論”和“算法信息論”等。信息論在技術預見中的應用就是要構建技術預見信息方法論，包括技術預見研究所需要的方方面面信息的收集與處理的方法，如科技信息、市場需求信息、政治信息、社會發展信息，等等。在技術預見信息收集方面一是要不斷拓寬有效信息的收集渠道。如建立技術預見專家知識庫，定期組織專家提交技術預見咨詢報告和開展“頭腦風暴法”論壇或“預見沙龍”：不斷跟蹤和研究世界各國的科技、經濟社會發展信息：通過德爾菲法收集不同專業背景的專家對未來技術發展的概率(主觀)信息，等等。二是要

不斷改進和完善對所收集到的技術預見有關信息的處理方法，提高預見的精度。如把模糊數學引用到技術預見中來，在德爾菲調查問卷中把一些難以量化的指標用模糊數學來表示，如使用一般、不熟悉、較熟悉。非常熟悉等模糊性語言，但在數據統計處理時又要把其還原成精確數據，“精確兮，模糊所伏；模糊兮，精確所依。”只有利用信息論的方法不斷地收集更多和更有效的技術預見信息以及完善信息的處理方法。以建立技術預見競爭情報系統，技術預見才能在把握科技的未來發展趨勢和重點優先領域選擇、關鍵技術遴選和科技的中長期發展規劃中發揮更有效的作用。

3.1.3　控制論 控制論是美國人維納(NorbertWiener)1947年創立的。技術預見研究也需要借用系統控制論的一些原理。首先，技術預見的科技塑造未來理念實際上就是借助了控制論的事前控制原理，利用對過去信息總結提煉，預見未來科技，來左右和影響未來科技經濟社會的發展方向和速度，如趨勢外推法、關鍵技術遴選法等。其次，預見在左右國家的研發事務上，必須對未來需求及現在投資的跨國性基準進行比較，激活反饋程序。以往的預測工具，無法適應全球環境的劇烈變動，而前瞻則注重和其它國家的基準比較，同時以不同的觀點描述未來，可以增加整個國家的危機處理能力及適應環境的彈性。再次，具體的技術預見方法上也需要應用系統控制論，如在技術預見德爾菲調查問卷不僅僅要考慮技術自身的能力推動和市場需求拉動，還要考慮影響技術發展的關鍵因素以及如何利用一些措施來實現這些技術，這事實上也是借用系統控制論的原理來影響未來技術的發展。

3.2　技術預見突變論

技術的發展軌跡不僅僅是連續的，可能還存在跳躍性的發展。在技術預測的歷史中，有很多當時站在人類認知最前沿的著名科技、經濟大家的錯誤預見例子。如“這種名叫‘電話’的東西毛病太多，無法認真地把它作為一種通信工具來看待，這種設備對我們一點價值都沒有。”(經濟管理學家西盟，1876年)；“我想計算機的世界市場的容量為5臺”(IBM前董事長湯姆斯?奧特森，1943年)。這說明預見科技是多么困難的事情。為什么會出現這種預見性的錯誤呢?這種“智者千慮，必有一失”，究竟失在哪里呢?失就失在只考慮技術發展的連續性，而沒有考慮技術發展間斷性、跳躍性。因為在一些新興的科技領域中，某項技術一旦在其技術本身研發積累達到一定的水平和外界市場需求巨大的條件，就會產生躍遷式跨越發展，如計算機技術，網絡技術、數碼技術、多媒體技術，等等。而突變論為研究技術發展的不連續性提供了一個很好的研究工具和方法。技術預見專家在預見和選擇未來技術時，可以運用突變論的思想來研究可能會出現的顛覆傳統的新技術，尤其是在一些新興的技術領域，很可能出現一些新的顛覆性技術，如納米技術領域。

3.3　技術預見博弈論

博弈論本身作為一種理論和方法，不僅在經濟領域中得到了廣泛的應用，而且在其他領域的決策中也發揮了重要作用。事實上，作為一種關于決策和策略的理論，博弈論來源于一切通過策略進行對抗或合作的人類活動和行為，它在軍事、法律、政治、國際關系和外交、環保、體育競技等諸多領域都得到了廣泛的應用[7]。技術預見博弈論是指國家(地區)等組織或個人在預見未來科技發展時利用博弈論的基本原理，預見和謀劃本國(地區或組織)的未來科技發展方向、重點領域、關鍵技術選擇。技術預見博弈一般屬于完全信息動態博弈，但在一些秘密高科技軍事技術或其他技術領域的預見博弈則是不完全信息動態博弈和不完全信息靜態博弈。

事實上，在全球化的今天，各國(地區)的未來科技發展戰略都不是孤立的，而是要充分考慮本國國情和其它國家(地區)的科技發展戰略。這事實上就構成了各國(地區)科技發展對策之間的博弈，科技發展策略之間的博弈。而且這種技術預見博弈是客觀存在的，如美國在世界上率先研制并掌握了原子彈技術，而隨后蘇聯、英國、法國、中國也掌握了原子彈制造技術，這實際上就是技術預見的完全信息動態博弈。又如，日本在開展技術預見研究時自覺不自覺地運用了博弈論的方法。它在開展前6次技術預見研究時，主要是聚焦未來的應用技術創新，為什么不進行原創性和基礎領域的技術預見呢，除了考慮日本本身的財力、資源等要素有限外，還考慮到這些原創性的技術可以從美國引進，這是典型的技術預見博弈跟隨戰略。而后來的日本第7、8次預見又非常重視原創性的技術，因為此時美國已經加強了對原創性技術的專利保護，使日本引進這些技術的成本非常高。另―個技術預見博弈論的例子就是美國和前蘇聯之間科技博弈，屬于典型的技術預見寡頭博弈。美國制訂“星球大戰計劃”等一些高科技軍事發展計劃，迫使前蘇聯在本國資源有限的情況下發展軍事技術。結果把前蘇聯的國民經濟體系幾乎搞垮。

3.4　技術預見與辯證法

馬克思曾說：“辯證法對每一種既成的形式都是從不斷的運動中。因而也就是從它的暫時性方面去理解；辯證法不崇拜任何東西，按其本質來說，它是批判的和革命的。”馬克思的這一經典論述告訴我們，辯證法的本質和基本精神是對每一種“既成”的形式都持否定、批判和超越的態度。實踐辯證法是目的性的，發現辯證法和再現辯證法是手段性的，因為人的存在的根本目的是對外部世界進行實踐改造，而科學發現及技術預見與對本質世界的再現則是為實踐服務的，是實踐的手段。可見，由發現辯證法、再現辯證法、實踐辯證法構成的辯證法形態體系，從根本上說，是面向未來的，因此，辯證法就以上述形態體系成為未來學的方法論。而技術預見作為未來學的一個分支交叉學科，辯證法也同樣是技術預見的方法論。

技術預見是研究未來技術發展趨勢、優先發展領域和關鍵技術遴選，它的主要研究對象是未來技術成長情況、未來的經濟社會發展對科技的需求、技術的兩面性。但是，為了研究未來，也要研究過去與現在。尤其必須研究歷史與現實的本質，它以未來世界為研究的終端目標，但要以對本質世界的研究為基礎，因為只有深諳過去，才能預見未來。另一方面，人類的未來怎樣，在很大程度上取決于人類對未知世界的掌握情況，因此，技術預見方法的研究還要與對未知世界的研究與探索同步和協調。由此看來，技術預見方法應當同時研究人類文明面對著的三個世界：未知世界、本質世界、未來世界，技術預見的最終研究成果――對未來世界科技的預見。既是對于正確理念引導之下的人類實踐的預期，也是對未知世界、本質世界的研究成果的必然結論。

4　主要技術預見方法的評價

目前國內外通用的技術預見方法、每種方法優缺點以及適用的情況見表1。

5　結束語

技術預見方法在第二次世界大戰以后，以驚人的速度向前發展，尤其是在20世紀60年代以后發

展的速度更快。一是表現在預見方法越來越多，并且應用的范圍越來越廣泛，但每一種方法都有自己優缺點和應用范圍。二是預見方法的綜合化和融合化，即技術預見很少采用單一方法，通常是各種方法的有機組合。此外，技術預見方法還必須與規劃的方法結合起來發揮作用，技術預見支撐科技規劃的制訂，科技規劃的制訂需要技術預見，二者互動起來。因此，只有全面理解技術預見方法論，才能構建“面向未來的意識，聚焦科技的觀念，戰略決策的本質，跨越發展的思想，政府主導的特點，重在行動的精神”的技術預見基本理念：才能從戰略高度把技術預見理解為一種新的戰略分析與集成的工具，在具體行動上落實“以問題為導向”的技術預見研究，構建技術預見多領域專家交流平臺，把握國家科技前沿趨勢和社會發展需求，為政府科技決策和我國自主創新戰略落實服務。

參考文獻

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[6]汪應洛．系統工程(第三版)[M]．北京：機械工業出版社，2003：23―24．

[7]葉繼濤．博弈論在反腐敗機制中的應用研究[J]．理論月刊，2005(2)：128―131．

篇3

博弈論又稱為“對策論”，一種使用嚴謹數學模型來解決現實世界中的利害沖突的理論。由于沖突、合作、競爭等行為是現實世界中常見的現象，因此很多領域都能應用博弈論，例如軍事領域、經濟領域、政治外交，解決諸如戰術攻防、國際糾紛、定價定產、兼并收購、投標拍賣甚至動物進化等問題。

博弈論的研究開始于本世紀，1944年諾依曼和摩根斯坦合著的《博弈論和經濟行為》一書的出版標志著博弈理論的初步形成，隨后發展壯大為一門綜合學科。1994年三位長期致力于博弈論研究實踐的學者納什、海薩尼、塞爾頓共同獲得諾貝爾經濟學獎，使博弈論在經濟領域中的地位和作用得到權威性的肯定。

2．博弈論的基本原理和方法

文獻[1][2]用淺白的語言敘述了博弈論的思想精髓和基本概念。文獻[3][4]更注重理論上的分析和數學的嚴謹。概括起來，博弈論模型可以用五個方面來描述

G={P，A，S，I，U}

P：為局中人，博弈的參與者，也稱為“博弈方”，局中人是能夠獨立決策，獨立承擔責任的個人或組織，局中人以最終實現自身利益最大化為目標。

A：為各局中人的所有可能的策略或行動的集合。根據該集合是否有限還是無限，可分為有限博弈和無限博弈，后者表現為連續對策，重復博弈和微分對策等。

S：博弈的進程，也是博弈進行的次序。局中人同時行動的一次性決策的博弈，成為靜態博弈，如齊威王和田忌賽馬；局中人行動有先后次序，稱為動態博弈，如下棋。

I：博弈信息，能夠影響最后博弈結局的所有局中人的情報，如效用函數，響應函數，策略空間等。打仗強調“知己知彼，百戰不殆”，可見信息在博弈中占重要的地位，博弈的贏得很大程度依賴于信息的準確度與多寡。得益信息是博弈中的重要信息，如果博弈各方對各種局勢下所有局中人的得益狀況完全清楚，稱之為完全信息博弈（gamewithcompleteinformation），例如齊威王和田忌賽馬，各種馬的組合對陣的結果雙方都不嚴而喻。反之為不完全信息博弈（gamewithincompleteinformation），例如投標拍賣，博弈各方均不清楚對方的估價。在動態博弈中還有一類信息：輪到行動的博弈方是否完全了解此前對方的行動。如果完全了解則稱之為“具有完美信息”的博弈（gamewithperfectinformation），例如下棋，雙方都清楚對方下過的著數。反之稱為“不完美信息的動態博弈”（gamewithimperfectinformation）。由于信息不完美，博弈的結果只能是概率期望，而不能象完美信息博弈那樣有確定的結果。

U：為局中人獲得利益，也是博弈各方追求的最終目標。根據各方得益的不同情況，分為零和博弈和變和博弈。零和博弈中各方利益之間是完全對立的。變和博弈有可能存在合作關系，爭取雙贏的局面。

還有另一類型博弈稱為多人合作博弈，例如安理會投票表決，OPEC聯合限產保價等問題。這類問題重點放在聯盟利益的分配上，它的理論和方法廣泛應用于利益損失的共同分擔問題。多人合作博弈的研究方法主要是特征函數模型。以個可能的聯盟為定義域，特征函數表示各個聯盟的得益（N是局中人的數目），它的分配解必須符合一定的合理性和穩定性，它的解的概念也發展成多種多樣，包括穩定集、核心、核仁、Shapely值等。解的多樣性符合現實世界復雜多樣的需要，針對不同的問題選擇或創造合適的解的概念是博弈論深入研究的課題。

不管博弈各方是合作、競爭、威脅還是暫時讓步，博弈論模型的求解目標就是使自身最終的利益最大化，這種解建立在對方也采取各自“最好策略”為前提，各方最終達到一個力量均衡，也就是說誰也無法通過偏離均衡點而獲得更多的利益。這就是博弈論求解的本質思想。

3、博弈論與電力市場

博弈論是研究市場經濟的重要工具。電力作為特殊的商品，它的生產、運輸、銷售和消費也逐漸走向市場化。世界范圍內很多國家的電力工業走向放松管制、引進競爭的進程中，遇到很多前所未有的新課題，運用博弈論來分析解決其中一些問題是一個研究方向。用博弈論模擬電力市場，模擬的結果可能更加接近實際，為市場模式設計提供依據。另外，電廠或用電用戶作為市場的參與者，可以用博弈論來分析市場，研究如何報價獲利最大。

正確運用博弈論關鍵要針對電力市場的特點正確選擇模型和解的概念。例如：力量相當的兩個區域電網之間交換功率的情形比較適合用古諾模型和Nash談判解方法；而自備電廠與公用電網之間的交易可能更適合用Stackleberg模型。還有局中人結盟問題：如何識別合作伙伴，結盟利益如何在聯盟內分配。電力市場環境下，電網輸電作為一項服務，它的網損、固定資產投資如何在網絡使用者之間分擔。這些分配問題有不同的概念的解：穩定集，核心，核仁，Shapely值等，如何合理選擇或創造最接近實際的解的概念也是面臨的課題。

博弈的結果是依賴于擁有的信息，采用什么樣的信息披露政策是設計電力市場模式的一個方面。例如：電廠競價上網，一個成功的報價不僅取決于自己的實力，還有賴于他人如何報價。但是各方往往不清楚互相之間成本、報價等信息，因為這些信息都是各自的商業秘密。如何處理這種信息既不完全也不完美的博弈是一個重要的課題。反過來，博弈的實驗結果也為電力市場披露怎樣的信息提供依據。

博弈論和電力市場理論都是很年輕的科學，兩者都有廣闊的發展天地，兩者的結合可以互相促進。

4、博弈論在電力市場中的應用

4.1自備電廠與公用電網之間的交易

開放發電市場的進程中，擁有自備電廠的用戶是一類特殊的市場參與者，它既是用電用戶，也可以是電力的供應者。隨著電力市場深入發展和工業的進步，自備電廠將成長為一支生力軍。

文獻[5]用博弈論來分析評價在分時定價的環境下擁有自備電廠的用戶（NCP）對定價的影響作用。NCP既可以從公用電網購電，也可以自己發電來滿足自身需求。為解決兩者的沖突，作者提出了三種博弈模型：非合作Nash博弈模型，合作博弈模型和超博弈模型。作者構造了三個局中人：公用電網，普通用戶，帶自備電廠的用戶（NCP），并且假設它們的需求函數、邊際成本、收益函數等均是線性的，通過數字模擬得出了一些有趣的結果：①NCP的加入促使公用電網降低出售給NCP的電價；②沖突還使普通用戶得到更多益處。該文為解決自備電廠與公用電網的相互作用提供了很有用的分析思想。但是尚有三點可以進一步改進：①該文尚未考慮NCP將自己多余的自發電賣給公用電網的情況；②該文將公用電網和NCP置于平等的市場地位可能不符合實際市場，如果公用電網規模很大，NCP數目很多但規模小，考慮Stackerlberg模型更符合兩者實際；③該文假設公用電網的目標函數是整個社會利益最大化，而并非是自身利益最大化，這個假設不符合電力市場需要解除管制的發展方向。

文獻[6]部分解決了以上問題，它重點放在自備電廠和公用電網相互作用的方式的選擇：公用電網回購NCP多余電力（buy-backsystem）或者公用電網收取NCP運轉電力的過網費（wheelingcharges）。該文分析了在不同市場環境下，各方的得益情況，得出了一些可能只有用博弈論才能得出的結論。

4.2區域間輸電交易分析

互聯網間短期電力交換是一種經濟運行的手段。白曉民等在文獻[7]中應用Nash博弈論來分析簡單的兩區域系統單時段交易分析，得出雙方都可接受的交換功率和交易價格。在此基礎上，文獻[8]提出了一種兩階段迭代計算方法來處理外部交易計劃與內部經濟調度的協調。該文所用的博弈模型是二人非零和對策，采取合作型對策，應用Nash談判公理作為仲裁程序，決策出雙方都可接受的交換功率和交易價格。應該指出，白曉民等的分析是基于完全信息的博弈也即博弈雙方均對對方在各種情況下的得益了解非常清楚。如果缺少這方面的信息，又應該如何分析處理呢？這個問題值得進一步深入探究。

4.3轉運市場中電網的固定成本分攤問題

運轉市場中一個難題是網絡輸電服務定價，這個定價能夠給網絡使用者一個信號，以達到全網最優化；并且能夠補償網絡的投資者，網損、變動成本、固定成本等費用在網絡使用者中合理分攤；同時能夠正確激勵網絡增容。節點實時價格（nodalspotprice）制度可以解決網損和網絡阻塞問題。但是文獻[9]的作者認為節點實時價格制度不能完全回收輸電系統的固定投資，為了解決雙邊貿易中輸電系統固定成本公正分攤問題，作者提出了基于多人合作博弈模型，可以計算出逐條線路逐筆交易的分攤費用。文中使用“核仁”作為模型的解。該方法的優點：①使用“核仁”而不用Shapely值，因為“核仁”處于核心，分配值更加穩定和易于被各方接受；②提供了一種激勵，減輕線路過載。

4.4基于Pool或PX模式的多邊貿易市場

電力市場環境下的博弈具有行動策略隨機性、信息隱蔽性，這些特點都給建模和計算造成困難，從而限制了實際應用。各種文獻在處理這種不確定信息環境下的決策問題中，通常需要假設或者估計對方的信息，方法各有特色。

在文獻[10]作者認為在完全競爭的市場環境下，市場參與者相對于市場規模都顯得很小，市場影響力很小。在這種情況下，優化報價決策不需要博弈的思想。文中作者認為電力市場屬于不完全競爭市場，單個市場參與者對市場是有影響力的，其模型本質上屬于不完全信息的非合作博弈。例如：每個參與者只知道自己的成本信息，而不知道對方的成本等信息。在這種情況下作者提出了這樣的一個問題：在無法完全了解對方的信息情況下，參與者如何投標（選擇高價投標還是低價投標）才能使自己收益最大。該文通過轉化的方式把不完全信息的博弈變為信息完全但不完美的動態博弈來求解。每個市場參與者均對自己的對手可能的出價進行分類，并對每一類的可能性進行概率估計，形成一個概率意義上的期望收益矩陣，用Nash平衡點的概念求解矩陣，得到問題的解。

文獻[11][12]作者提出了一種談判模型。每一個局中人進行決策時，都同時執行以下兩個步驟：①對可能的合作對象按照一定的指標進行優先排序；②按照談判優先順序，逐一進行討價還價，談判的規則與程序是預先設定好的。該文的特色是談判對象的優先順序表的形成。排序的準則基于該局中人A對關于他人的信息的了解程度。先分別對其他局中人的成本信息進行分類，并對每一類出現的可能性進行概率估計。然后假設與某局中人B進行合作，互相交換共享所擁有的信息，聯合成博弈的一方，剩下的局中人結合為博弈的另一方。這樣的博弈模型的Nash平衡點是概率意義上的期望值，作為與B合作的優先指標。對每個局中人都進行一遍以上計算，得到了A的談判對象優先順序表。每個局中人都有自己的一張優先順序表。最后按照預先設定的談判規則與程序，各方同時進行合作談判，談判要解決如何合理分配或均衡比單干多出的利益。

該文關鍵的一點：正確掌握對方的成本、策略等信息。各方可能從每一次博弈的結果中得到有用的反饋信息，并用這種反饋來更新自己的知識庫，提高對他人了認識。遺憾的是作者并沒有提到如何實現這樣重要的學習過程。該文的模擬算法中的一個缺點：計算量隨局中人的數目和每個局中人類型的數目的增長呈指數增長。

對于多邊貿易模式的電力市場，文獻[13]提出了多理論模型，解決貿易合作問題，文中的模型基于完全信息的博弈模型。模擬的過程包括四個階段：①確定自身成本等信息；②與對方互相交換信息，互相尋求合作伙伴；③按照預先設定的準則和協議進行聯合分組，形成一個談判對象優先順序表，這個順序表獲得方法于[11][12]的方法不一樣。作者采用公平性合作標準和Shapely值來確定這個順序表；④按照優先順序表進行雙邊談判。作者認為這四個階段可以反復迭代進行，直至沒有人愿意改變合作格局為止或者達到預先設定的計算時間。作者在文中考慮了多種情況，但是模型仍偏于簡單。

4.5用博弈論解釋和實現算法

文獻[14]用博弈論來解釋拉格朗日松弛法法解決機組經濟組合的算法。該文認為在電力市場的環境下，競爭各方均以實現自身利益最大化為目標，旋轉備用的約束變得軟起來，PX（powerexchange）機構可能通過松弛這一約束進一步降低成本。該文提出了一種基于博弈論的算法獲取最優的旋轉備用。

作者認為拉格朗日松弛法的拉格朗日乘子是有經濟含義的，松弛旋轉備用的乘子被看作是提供備用的價格信息，各時段的旋轉備用根據這個信息不斷在規定的高低兩種備用水平之間調整（例如：為t時段負荷）。根據優化原理，如果拉格朗日函數存在鞍點，則鞍點是原問題的最優解。

鞍點的概念與博弈論中的Nash平衡點有非常相似之處，如以上公式所示。基于此想法，作者構造了兩廠商博弈模型。其中一局中人P代表整個實際電網的利益，它控制的決策變量是p，u（p向量表示各機組分配的有功，u向量表示機組啟停），目標是使整個系統成本最低。另一個局中人Q，是一個假想的發電商，它以價格向P銷售備用容量和有功容量。雙方就旋轉備用交易進行討價還價，最終達到一個平衡的交易量和交易價格。作者證明以上博弈過程的Nash平衡解就是拉格朗日函數的解。基于以上結論，作者設計了自適應的次梯度算法尋求平衡點，其中一個關鍵技術作者設計了廠商P對廠商Q備用容量報價的反應函數該函數將映射到備用容量的兩種水平之間（例如：5%Dt-%Dt，Dtt時段負荷），形成一個隨價格信息變動的備用容量。根據廠商Q是否了解廠商P的反應函數，模型可細分為兩種：Nash模型（不了解對方反應函數）和Stackelberg模型（Q了解P的反應函數），作者認為后一種模型掌握的信息較多，因此收斂的速度和優化的效果梢好于前一種模型。

用博弈論來解釋并且設計一些算法是一個新鮮而具有挑戰性的課題。博弈論本身就是帶有優化功能的一門嚴謹的數學，不過它更具有人的邏輯思維的色彩，融合了一些用別的方法難以表達的信息。

篇4

過去很長一段時間里，經濟學家們一直認為資本賬戶自由化——資本在各個國家間自由地無限制的流人與流出確實是有益的，它對債務國有益，同時也有利于世界經濟。然而，過去幾十年中所發生的銀行投機和金融危機——從拉美國家20世紀80年代的金融危機，斯堪的納維亞地區1990年的危機，到后來發生的墨西哥、東南亞、俄羅斯以及最近的阿根廷金融危機徹底打破了這一觀念。在這本文筆簡練、分析透徹的著作中，歐洲經濟學家的杰出代表之一讓?梯若爾分析了上述危機的特征，防范危機的制度改革，以及為此而進行的全球金融體制的重建等重要問題。

?讓?梯若爾首先分析了關于金融危機以及國際金融體制改革的普遍觀點。他認為，大多數的改革建議只注重表象而沒有觸及問題的本質，并且無法協調建立有效的融資限制條件與確保借款國自行改革之間的目標沖突。他強調指出，正確識別市場失靈對于重建IMF的目標責任是十分必要的。然后，他將公司金融、流動性供給以及公司風險管理的基本原理運用于個體國家的借款問題。建立在“雙重”和“共同”的基本分析框架之上，他重新審視了通常建議的政策，并且考慮了多邊組織如何幫助債務國在開放本國資本賬戶的同時獲得更多的收益。

【前言】

經濟學家對于以下觀點已經形成了廣泛的共識，即資本賬戶的自由化——允許資本在各個國家間無限制地自由流人和流出——確實是有益的。它對于債務國是有益的，對于世界經濟也是有益的。資本流動的兩個優點是顯而易見的：第一，資本流動創造了較好的保險機遇，并促進了投資和消費的有效配置。資本流動使得家庭和企業能夠在世界范圍的市場上對本國的(流動性)沖擊進行保險，消費者因而得以平滑他們的消費，而企業則可以更好地管理它們的風險。商業周期受到抑制，完善的流動性管理促進了投資和經濟增長。第二，除保險作用外，資本流動允許儲蓄從低回報國家流向高回報國家，這種資本轉移提高了世界范圍的經濟增長…

【序言】

我非常高興看到《金融危機、流動性與國際貨幣體制》在中國出版。2002年12月，應鄒恒甫教授之邀，我有幸在武漢大學高級研究中心做訪問，期間與EMBA學員和博士研究生討論了本書的基本觀點。對于所面臨的國外借貸及其與世界金融體系的相互關系等問題，中國也許與許多新興市場國家有所不同，因而本書的某些觀點必須加以修正以適合中國的現實。但無論如何，我們仍然可以發現其中的共性，并且我希望中國的讀者會對本書的基本觀點感興趣。

讓?梯若爾1953年出生在法國巴黎附近的一個小鎮，1976年，他以優異的成績畢業于素有法國的工程師和科學家搖籃之稱的法國理工學院。1978年，在他獲得巴黎第九大學應用數學博士學位后不久來到著名的麻省理工學院繼續深造，并于1981年獲得經濟學博士學位。梯若爾繼承了法國學者重視人文科學的傳統，再加上他深厚的數學功底，很快就顯示出了他在經濟學研究領域卓越的天賦和才華。他當時的主要研究方向是宏觀經濟學和金融學，并以1982年和1985年發表在最權威的Econometrica（經濟計量學雜志）上的兩篇經典論文奠定了他在這一領域的學術地位。此后，梯若爾轉向了當時正在興起的產業組織理論，出于研究的需要，他同時師從于著名的博弈論大家馬斯金（EricMaskin）研究博弈論。梯若爾將博弈論和信息經濟學的基本方法和分析框架應用于產業組織理論，開始構建了一個新的框架，并用其分析并解決產業結構調整中出現的許多新問題。1988年，他的代表作之一——《產業組織理論》出版，標志著產業經濟學新的理論框架的完成。在此后的十幾年中，這本書一直作為世界著名大學經濟系研究生的權威教程而廣為流傳，至今無人超越。

1991年，梯若爾和弗登博格(Fudenburg)合著的《博弈論》正式出版。這本著作立即成為博弈論領域最為權威的高級教程，十幾年來一直無人超越。80年代中期，梯若爾和拉豐教授共同開創了激勵理論的一個最新的應用領域——新規制經濟學，并以兩本經典著作《政府采購和規制中的激勵理論》（1993）和《電信競爭》(2000)完成了這一理論大廈的構建，同時確立了他們在這一領域的開創者地位。

梯若爾從當代經濟學三個最前沿的研究領域博弈論、產業組織理論和激勵理論的十幾年融會貫通的研究中獲得了經濟學研究的真諦和“秘笈”，這個真諦就是作為一個經濟學家的直覺——即透過紛繁復雜的經濟學現象把握經濟學本質規律的能力，而這個秘笈則是經濟學研究的方法論。自90年代中期起，梯若爾開始以一個開拓者的姿態征服經濟學的新領域：經濟組織中的串謀問題（1992）,不完全契約理論（1999），公司治理結構(2001)，公司金融理論（2002），國際金融理論（2002），以及最近完成的經濟心理學（2002）。在上述每一個領域，梯若爾或以綜述性論文的方式，或以專著的形式完成該領域的理論框架的建構，并指出進一步研究的方向，然后悄然轉向另一個領域。梯若爾具有非凡的概括與綜合能力，他總是能夠把經濟學的任何一個領域中最為本質的規律和最為重要的成果以最為簡潔的經濟學模型和語言表達出來，并整理成一個系統的理論框架。而梯若爾對經濟學驚人的直覺，也是一般的經濟學家望塵莫及的。他敏銳的洞察力和極快的反應能力使得一般的學者根本無法跟上他的思維，因而許多人都這樣認為：“在梯若爾面前，我們如同！”

篇5

一、引言

隨著臺灣地區教育部門推出的“學齡前兒童禁止學習外語的規定”和中國大陸部分城市教育部門實行的“小學一二年級的學生不允許布置作業的規定”的實施，中小學教育減負和素質教育再度成為廣大家長和教育工作者談論的熱門話題。平面媒體和網上爆出的因學習壓力大而產生的厭學，自殘甚至傷害家長的各種案件，也要求全社會來關注這個問題。因此，教育減負問題實質上就是一個社會問題，不應該也不能僅僅從應試教育和素質教育等教育層面上談論教育減負，應該從整個社會的層面，從參與教育活動的教育主體來進行研究。

本文首先介紹了博弈分析的理論，然后建立了學校與代表政府的教育監管人員之間及家長與家長之間的兩個博弈模型并進行了博弈分析，最后對加強教育監管和教育減負提出一些具體建議。

二、博弈理論

博弈即一些個人，隊組或其他組織，面對一定的環境條件，在一定的規則下，同時或先后，一次或多次，從各自允許選擇的行為或策略中進行選擇并加以實施，各自取得相應結果的過程。博弈論就是系統研究可以用上述方法定義的各種博弈問題，尋求在各博弈方具有充分或則有限理性能力條件下，合理的策略選擇和合理選擇策略時博弈的結果，并分析這些結果時的經濟意義，效率意義的理論和方法。

三、博弈模型

1.學校與教育監管人員之間的博弈

假設學校和代表教育部門的監管者作為博弈主體，都具有各自特殊的利益目標，他們的個體行為都是理性的，在交易過程中追求利益最大化。學校和代表政府的教育監管者各有自己的行動組合，學校的行動集為（減負，不減負），其決策主要受到學校的升學率教育排名本校的聲譽的影響，以及學生家長的期望，學生的學習成績的影響；代表政府的教育部門監管者的行動集為（不檢查，檢查）。學校和代表政府的教育監管人員作為博弈的直接參與人，有著各自不同的利益，學校的目標是提高學校的升學率和知名度從而取得政府教育主管部門能夠給予其他方面的各類資源，從短期行為來看減負意味著學生的學習成績必然下降，學習成績的下降必然導致學校的排名升學率等方面的下降，進而導致學校行政領導和老師在行政級別工資待遇方面的下降，所以對學校而言，在不減負而不被監管的情況下，綜合利益是最大的，對監管者而言，對學校免檢則可以省去很多的人力物力，此時利益最大的。故雙方博弈的支付矩陣為

表1

如果代表政府的教育監管人員的策略是免檢，則學校的最優策略是不減負；如果代表政府的教育監管人員的策略是檢查，則學校的最優策略是減負。在沒有政府監管部門強制的情況下，博弈雙方納什均衡是監管人員免檢，學校不實行教育減負。因此，對素質教育這個關系到國民整體素質的提高有利于國家民族的長久發展的重大問題，代表政府的教育監管部門一定要嚴格理性自己的職責，不能實行免檢制度。

二、家長與家長之間的博弈

家長與家長之間的博弈是典型的囚徒困境博弈，每一個學生家長都明白教育減負的好處，都知道應試教育的危害，在應試教育下過重的學習負擔，影響了學生的身心健康發展，也帶給了家庭和社會一系列問題。在家長和家長之間的博弈中，支付矩陣如下：

表2

從上述支付矩陣我們發現，家長A和B都選擇減負情況下，對家長孩子和社會都是最佳選擇，應該是整體理性的選擇，但整體理性和個體理性之間，在整體利益和個體利益之間，家長們的選擇的策略是不減負對不減負。家長們選擇了不管別人家的是否減負，自己的孩子都不減負的策略，因為在現階段的情況下，不減負意味著學習比別人好，比別人學習好意味著有更好的中學，更好的大學，更好的工作，更好的福利待遇。但在實際上卻造成了給學生，家長，老師，學校更大的壓力，造成了一系列的社會問題，導致了整體利益的損失。

四、加強教育監管和教育減負的建議

1.繼續建立和健全教育監管制度，深化教育體制的改革與完善，健全法律法規體系，整合資源實行統一監管。

2.完善人次選拔體制，應該把能力作為選拔人才的唯一標準，拓寬學生的成才成功渠道，不拘一格取人才。

3.完善對學校和老師的評價體系，改變用升學率，分數等評價學校和老師的定量方式，制定出個人行為與集體利益相一致的規章制度。

4.培養個體理性認識，創新教育制度。

[參考文獻]

[1]張維迎.博弈論予信息經濟學.上海：上海人民出版社，2004

[2]王竹天，楊大進.食品安全與健康.北京：化學工業出版社.2005

篇6

[論文關鍵詞]廣西 新農保基金 監管

一、新農保基金監管機制的理論基礎

（一）公共產品理論

公共產品（public goods）是與私人產品（private goods）相對的，公共產品在消費或使用上具有非競爭性（non-rivalness），在受益上具有非排他性（non-excludability）。20世紀初，國外一些知名學者通過將邊際效用價值論運用到財政學科的研究上，形成了公共產品理論（Public Goods Theories）。1919 年，瑞典經濟學家林達爾（ Lindahl equilibrium ）提出了著名的公共產品理論成果之——林達爾均衡模型，該模型認為公共產品的價格是由公民的購買意愿決定，而不是由某些政治選擇機制和強制性稅收來決定。1954年，學者薩繆爾森提出了著名的“公共支出的純粹理論”，該理論認為公共產品的消費不受任何他人對這種產品消費的影響。1956年，學者蒂鮑特（C.M.tiebout）發表了 “一個地方支出的純理論”。1965年，學者布坎南在其“俱樂部的經濟理論”中首次對準公共產品進行了討論，認為只要是集體或社會團體決定，為了某種原因通過集體組織提供繁榮物品或服務，便是公共產品，公共產品的概念得以拓寬。1973 年，學者桑得莫從消費技術角度研究了準公共產品，從此公共產品理論的發展主要集中在如何設計機制以保證提供公共產品的效率上。

根據公共產品的相關定義及理論，新型農村養老保險（以下簡稱“新農保”）基金就是一種準公共產品，具有非排他性和不充分的非競爭性。對于全國的農民來說，農民甲在享受新農保時，并不排斥農民乙參保。但是，隨著全國參保人數的不斷增加，地方和中央的財政面臨的壓力也隨之增大，成本增加，故增加邊際人數的參保成本并不為零，因而新農保在非競爭性上表現不充分。新農保的這種特性決定了必須由廣西各級地方政府這只“看得見的手”進行合理干預和調節，不斷健全和完善廣西新農保相關制度。

（二）博弈論

博弈論（Game Theory），又名“賽局理論”、“ 對策論”，是經濟學的標準分析工具之一，博弈論認為一個主體（個人或組織）的選擇會與其它主體選擇的產生相互影響，研究具有競爭性質現象的數學理論和方法。中國古代的《孫子兵法》算是最早的一部關于博弈論的著作，近代對于博弈論的研究始于馮·諾伊曼（von Neumann）。1928年，學者馮·諾伊曼（von Neumann）證明了博弈論的基本原理。1944年，馮·諾依曼和摩根斯坦將二人博弈上升到多人博弈，并將博弈論系統應用到經濟領域。1951年，約翰·福布斯·納什（John Forbes Nash Jr）利用不動點定理證明了均衡點的存在，提出了納什均衡的概念和均衡存在定理。此外，塞爾頓、哈桑尼等學者的研究也對博弈論發展起到了很好的推動作用。本文通過借鑒納什均衡（Nash equilibrium）對廣西新農保基金的市場化運作中農民、政府部門和第三方機構等的多方博弈進行分析，提出完善廣西新農保基金監管機制的措施。

二、廣西新農保基金監管機制的構成

截止2011年5月底，廣西壯族自治區新農保參保總人數達到352.5萬人，占全區農業人口的8.56%，2012年年內將提前半年實現新農保制度全區覆蓋。各政府相關部門充分發揮職能作用，通過完善新農保基金管理體系，逐步健全內控外監制度，構筑廣西新農保基金監管的長效體系。

（一）新農保基金管理體系

根據《國務院關于開展新型農村社會養老保險試點的指導意見》（國發[2009]32 號）和《廣西壯族自治區新型農村社會養老保險試點的指導意見》（桂政辦發[2010]3號）（以下簡稱《指導意見》），新農保基金實行縣級管理，納入縣級社會保障基金財政專戶，實行收支兩條線管理，單獨記賬和核算，按有關規定實現保值增值。并建立全區統一的新農保信息管理系統，將新農保的登記、繳費、核算、查詢等項目全部納入信息管理系統，逐步實現廣西新農保管理信息化、規范化。

廣西壯族自治區的新農保基金管理體系由縣、鄉、村三級構成，并實行屬地化管理。根據《廣西壯族自治區新型農村社會養老保險經辦規程》（試行），自治區級和地級市社保機構負責組織指導轄區內各級社保機構開展新農保經辦管理服務工作，協調財政及時劃撥新農保基金；參與制定本地區新農保管理辦法、財務管理細則；制定本地區新農保內控和稽核制度；規范保險費的收繳、養老金的社會化發放和管理工作；參與新農保信息化建設和管理工作；編制、匯總、上報本級新農保基金財務、會計和統計報表；組織開展人員培訓等工作。縣（市、區）級社保機構負責新農保的參保登記、保險費收繳、基金管理、個人賬戶建立與管理、待遇核定與發放、保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作，并對鄉鎮事務所的業務經辦情況進行指導。鄉鎮事務所負責對參保人員的參保資格、基本信息、待遇領取資格及關系轉移資格等進行初審，錄入有關信息，并負責受理咨詢、查詢和舉報、政策宣傳、情況公示等工作。村協辦員具體負責新農保參保登記、繳費檔次選定、待遇領取、關系轉移接續等業務環節所需材料的收集與上報，負責向參保人員發放有關材料，提醒參保人員按時繳費，通知參保人員辦理待遇領取手續，并協助做好政策宣傳與解釋、待遇領取資格認證、摸底調查、農村居民基本信息采集、情況公示等工作。并對新農保經辦流程做出了明確的規定。

（二）廣西新農保基金監督體系

根據廣西壯族自治區《指導意見》第二十三條規定：“各級人力資源和社會保障部門要切實履行新農保基金的監管職責，制定完善新型農村社會養老保險各項業務管理規章制度，規范業務程序，建立健全內控制度和基金稽核制度，對基金的籌集、上解、劃撥、發放進行監控和定期檢查，并定期披露新型農村社會養老保險基金籌集和支付信息，做到公開透明，加強社會監督。各級財政、監察、審計部門按各自職責實施監督，嚴禁擠占挪用，確保基金安全。”第二十四條規定：“新農保經辦機構和村民委員會每年在行政村范圍內對村內參保人繳費和待遇領取資格進行公示，接受群眾監督。”通過對新農保基金的審計監督、內部監督和社會監督等途徑，保證廣西新農保基金的收支符合國家法律、法規和內部規章制度，確保新農保基金在運行過程中不受損失，提高新農保基金的管理效益。

三、廣西新農保基金監管機制的現狀分析

近年來，盡管廣西各級地方政府不斷加大新農保基金管理制度建設的步伐，完善基金監管機制。但隨著廣西經濟社會的快速發展，農民參保的訴求日益強烈，新農保業務呈急劇增長的態勢，但也存在一些不足。

（一）監管力度有待加強

目前，針對新農保基金的監管主要來自各級勞動和社會保障部門自身的內部監督，以行政監督為核心，而缺乏應作為主要監督力量的審計監督和社會監督外部的有力監督。同時，國際上通行的做法是通過分離社保基金的征繳、管理和使用，來保障養老保險基金的安全性、流動性與收益性（即保值增值）。而我國目前采取的是“收支兩條線”的管理辦法，雖然增加了財政部門和銀行的審核，但是針對新農保基金的籌集、發放等需加強監管力度。

（二）法制建設滯后

廣西已經相繼出臺了《廣西壯族自治區新型農村社會養老保險試點的指導意見》、《廣西壯族自治區新型農村社會養老保險經辦規程》等制度規范，但對新農保基金的管理在法理上還存在真空，有關新農保基金監管的法規建設亟須加強。

（三）信息化程度不高

隨著國家“金保工程”的逐步開展，新農保基金的征繳、支付和管理也逐步走向規范化、制度化，有效減少了業務經辦過程當中的人為干擾，提高了新農保基金運轉的透明度，在一定程度上減少了冒領、錯領新農保基金現象的發生。但是，廣西新農保基金監管的信息化建設還比較落后，普遍存在“重硬件投入、輕軟件建設”的現象依然存在，須提高信息建設力度。

（四）風險預警監督機制不成熟

人口老齡化加快、金融危機和通貨膨脹等問題都會直接或間接地加大新農保基金運營的風險。因此，預警基金風險，保障基金保值增值顯得尤其重要。但目前廣西的新農保基金風險預警監督機制還不成熟，尚處于完善階段。

四、完善廣西新農保基金監管機制的設想

（一）健全機構，完善制度

健全的機構是廣西新農保基金監管的基礎，廣西政協李達球副主席的《促進廣西建立新型農村社會養老保險制度專題報告》認為有必要在自治區、市、縣的“人力資源和社會保障”部門中調配編制，專門成立“農村社會保險處”（科、股）來對新農保基金進行監管。完善的制度是廣西新農保基金監管的前提，監管機構要從廣西新農保基金監管的實際出發，在基金登記、繳費和支付等各個環節上，都制定完善的監督檢查辦法，形成專項監督檢查長效機制。比如建立相關政府職能部門的聯席監督檢查機制、群眾舉報制度和信息披露制度。

（二）加強立法，嚴格執法

法律是新農保基金監管的依據。廣西各地方政府作為“新農保”這一公共產品的提供者和管理者，應根據廣西農村地區養老的復雜性和特殊性，充分體現中國農村養老“公平與效率兼顧、權利與義務和諧”的立法價值選擇，研究并制定涵蓋包括基金經辦、基金運營、基金保值增值、管理機構等的地方法規和部門規章，比如盡快出臺《廣西農村養老保險法》等，保障廣西新農保基金監管有法可依、有章可循。通過立法規范基金經辦，打擊基金違規運營和多領、冒領基金等違法行為，促進廣西新農保基金管理逐步邁向法制化軌道。

（三）強化預警，防范風險

新農保基金的市場化運營不可避免地存在風險，安全是基金管理的基本，增值是基金管理的延伸，應在確保基金安全的基礎上實現增值。除了通過多元化投資組合分散基金市場化運營風險，還要通過構建的風險預警機制來保障新農保基金的安全。比如建立新農保基金投資運營的監督指標體系、成立專業投資機構和制定市場進出標準等。

（四）多管齊下，全面監督

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關鍵詞：產業集群；企業合作；重復博弈

中圖分類號：C29文獻標識碼：B 文章編號：1009-9166（2008）33（c）-0109-01

產業集群是提高國家和地區經濟競爭力的重要手段，是適應全球經濟競爭由單個企業競爭走向價值鏈競爭優勢的有效途徑。企業是產業集群中涉及最多的群體，產業集群一般由大量中小企業構成 ，或者由核心企業和小企業組成。在集群中，企業合作行為形成的必要條件是合作各方之間的經濟互補性，而充分條件是合作各方能夠通過有效磋商，協調彼此之間的利益分配并達成有約束力的利益分配協議，約束彼此的行為。具體用博弈的方法進行分析如下：

一、產業集易中的重復博弈。博弈論認為，信任的一個關鍵前提是重復博弈，即有無限次數交易的可能。產業集群具備將一次博弈轉變為重復博弈的獨特運行機制，克服了一次博弈所造成的信譽缺乏的弊端。因為地域和產業上的關聯，集群內企業重復遭遇的可能性極高，交易更具有重復博弈的特征。在重復博弈情況下，博弈參加者過去行動的特征是可以觀測到的，博弈參加者在某個階段的戰略選擇是建立在其他參與者過去的行動特征上的，合作的原因在于企業的長遠利益。如果雙方合作的未來收益將是很大的話，背叛的長期損失超過當前增加的收益，企業就不會選擇欺騙，從而重復進行的囚徒困境博弈有選擇合作的可能性。如果重復博弈的次數足夠多，未來的損失就會超過短期背叛的收益。因此，集群企業在博弈的開始，每一個企業都會樹立一個合作形象，即使他在本性上不是合作型的。在重復交易中，雙方采取這樣的態度就導致均衡，結果達到協調狀態。這符合非完全信息的重復博弈模型，長期信任是重復博弈的一個均衡解。

如上所述，在重復交易的過程中，雙方將達成長期合作的均衡解，甚至在博弈方之間有很大的短期利益沖突的情況下，也是如此。由此，從時間維度來看，長期交易與重復博弈較為緊密地聯系起來。在合作期限較長的情況下，集群企業放棄某些短期利益，各方會相應地降低其機會主義行為的程度。重復博弈促成了信任合作，并使集群企業的共同利益最大化。

二、以中小零售企業與批發企業聯盟為例進行具體詳盡的分析。中小零售企業由于規模小，也不太可能在短時期內壯大規模，提高競爭力。在這種情況下，中小零售企業大多會考慮聯盟。一種是橫向聯合，即由眾多的中小零售商聯盟建立總部或采購平臺，負責橫向進貨。這種合作需要各個零售商有很強的合作意識，具備共同的價值觀，才能形成這種相互合作的利益共同體。另一種是眾多的中小零售商與某批發商組成聯盟，設置合理的批發配送網絡，為眾多的中小零售商開展集中采購配貨，這屬于縱向聯合。從我國目前的情況看，由于存在“同行相斥”、企業之間缺乏持久的合作精神以及過多考慮局部的近期利益等問題，橫向聯合難度比較大。一般來說，供應商組織化程度較高，分散的獨立經營的中小零售商對批發商的依賴性也相對高，縱向聯盟比較容易。并且我國有一定規模的傳統批發企業，若發揮其在貨源渠道豐富的業務優勢，與眾多中小零售企業聯盟，提供采購配送服務。這樣既有利于批發企業保持市場占有率，擺脫經營困境，把自身做強做大，也有利于中小零售企業解決因規模小、投資短缺而不能實現低成本經營的問題。（一）、新型合作聯盟關系下的博弈分析。新型合作聯盟關系與傳統關系的市場關系不同，表現為雙方互利合作，聯盟共贏。新型合作關系以供應鏈管理思想為指導，努力促使價值鏈上的價值增值，拓展利潤空間，謀求雙方總體利益的最大化，從而為處于聯盟中的企業帶來新增利益X。為了便于進行分析，我們不再使用具體數字，新型合作關系下的戰略式表述：在新型合作關系下，A、B企業不再是一次性博弈，而是多次博弈，假定是無限性重復博弈，且A、B企業采用“冷酷戰略”：（1）開始選擇合作；（2）選擇利己直到有一方選擇了利己，然后永遠選擇利己。（二）、合作聯盟后新增利益。由上面的分析，我們得出如果聯盟后創造的新增利益X越多，則R越大，企業越容易采取協調行為。我們可以從以下幾點看出新增利益：1、信息共享。與傳統關系下批發企業和零售企業彼此信息溝通的狀況不同，新增聯盟關系的雙方重視各種信息共享，重視縱向價值鏈的整體運作。信息共享增加了渠道透明度，減少供應渠道的不確定性，能適應市場上變化多端的顧客需求，降低雙方面臨的經營風險，從而增加經營利益。2、有利于降低交易成本和流通成本。建立新型聯盟合作關系后，首先，零售商與批發商長期多次交易合作，減少了零售商在市場上反復多次簽訂合同的麻煩，增加了合同的履約率，降低了在市場上搜尋、篩選的費用；其次，批發商可以擁有固定的零售商客戶，減少了尋找的費用，也避免了為爭取客戶給對方采購員回扣的費用。同時，通過設置合理的配送網絡，批發商為眾多的中小零售商開展集中采購配貨，使零售企業專注于銷售，從而降低了流通成本。3、提高物流效率。批發商與零售商的聯盟合作能實現單個零售商或批發商無法完成的任務，在彼此間建立快速反應系統，及時配送、不間斷補貨，可以縮短訂貨周期，對市場和顧客需求做出更加快捷的反應，提高了整個供應鏈物流效率。僅靠零售商或批發商單方面的努力很難達到這種高效率。

因此，只有雙方都采取積極的合作態度才會有無限次重復博弈的出現。通過合作博弈所能得到的利益大于不合作所得到的利益，這正是合作博弈的魅力之所在。足夠大的預期收益是產業集群企業合作得以維持的條件。預期收益越大，產業集群企業雙方選擇消極態度的可能性就越小。具有良好的合作基礎是合作取得較大的預期收益的必備條件。但是，預期合作收益高的項目畢竟是有限的。因此，創造良好的投資環境來提高合作的預期收益才是合作得以持續的內在動力機制。

作者單位：西安科技大學管理學院產業經濟學專業

參考文獻：

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[關鍵詞] 動態能力傳統戰略范式比較研究

一、動態能力的基本內涵

關于動態能力的內涵，一個顯著的特點是雖然許多學者都接受了動態能力這個概念，但是對動態能力的內涵的解釋卻存在一定的差異。比較普遍被接受的觀點主要有以下幾種。

1.Teece(1994年)將動態能力定義為企業整合、建立和再配置內外部能力以適應快速變化環境的能力。動態能力是在動態環境下挖掘競爭優勢新來源的一種逐漸顯現出來和潛在的綜合理論。

2.動態能力是可以確認的明確流程或者常規慣例。Kathleen(1998年)認為動態能力是可以確認的明確的常規慣例(Routines)或者流程(Process)，動態能力包括:整合資源的動態能力(如產品開發常規慣例、戰略決策形成)、重在重新配置資源的動態能力(包括復制、轉賣常規慣例，被經理們用來復制、轉變和重新組合資源)及獲取和讓渡資源有關的動態能力(如知識創新常規慣例、從外部獲取常規慣例)。

3.Subba和Narasimha(2001年)借鑒生物學的基本原理，即免疫系統具有一種識別多種抗原多樣性并在需要時產生相應抗體的能力，從而使人體有能力應對生物環境，提出動態能力是產生多樣化的業務的知識特性。

4.董俊武、黃江圳和陳震紅(2004年)認為，能力可以被作為企業知識的集合，能夠改變能力的能力的背后是技術知識。企業改變能力的過程就是企業追尋新知識的過程。改變能力的結果是企業建立了一套新的知識結構。

二、傳統戰略范式的劃分

在此研究過程中,為了讓戰略范式盡量“可視化”，我們采用了國際上比較主流的“共被引法”的核心思想作為尋找和劃分不同戰略范式的主要依據。同時，時間維度本身就是一種很好地尋找和劃分不同戰略范式的依據，因此，也在很大程度上為我們所用。

1.經典戰略范式和定位戰略范式：繼巴納德后，20世紀50～20世紀60年代，哈佛大學最早開始了企業政策方面的研究工作。在此基礎上，安德魯斯(1965年～1971年)和安索夫(1965年)先后開創了戰略研究設計學派和計劃學派，從而逐漸形成了經典戰略范式。

定位戰略范式始于20世紀70年代對戰略定位工具的研究和應用，然后由波特進行了理論化的系統構建，從而形成了第一種真正意義上的戰略理論，并基本主導了整個20世紀80年代的戰略研究。

2.基于博弈論的戰略范式:20世紀80年代，產業組織理論融入了大量旨在發展新理論的內容(Tirole,1988年)，新一輪的研究幾乎由對不完全競爭市場中的行為和績效的博弈理論的研究所單獨組成(Shapiro,1989年)。同時，現代產業組織理論的最新研究與經營戰略理論是聯系在一起的，在這一時期，博弈論提供了唯一的僅有的戰略邏輯分析的連貫方式，或者說它表現為分析業務戰略的最主要的方法論。

3.以資源為基礎的戰略范式:以資源為基礎的戰略范式又稱RBV(Resource-Based View)戰略范式，它可以追溯到經典戰略范式甚至更早，但其為什么會在20世紀80年代后期才逐漸開始成為戰略研究的主流呢？一是這一時期由于企業聯合兼并的興衰，使得回歸主業再一次成為眾多企業明智的選擇;二是企業內因的重要性在競爭優勢中的凸現，例如，日本企業在生產方法體現的高效率備受世界各國企業重視，人們也由此發現，本來被認為并“無吸引力”的行業里其實也存在著許多成功的企業;三是經濟理論對研究企業的非對稱性產生了極大的興趣;四是經驗反常以及產業結構分析技術反映的技術機會所面臨的管理挑戰。

4.以核心能力為基礎的戰略范式:以核心能力為基礎的戰略范式又稱CP戰略范式，它是在RBV戰略范式的基礎上發展和演化過來的。

三、傳統戰略范式與動態能力戰略范式的基本特質比較

傳統戰略范式將戰略視為“行動之前的概念”，其基本思路是在對企業內部條件和產業環境作系統分析的基礎上，把環境的機會和企業的力量相匹配，同時保護企業的弱點，使之免受環境的威脅。但由于這種分析方法是一種靜態的分析方法，因此在高度動態的競爭環境中必將受到現實的巨大挑戰。而作者認為，動態能力觀強調戰略的動態性，它把戰略視為企業與其環境相互作用的過程，并強調學習和創新在戰略中的重要作用。綜合上述內容，我們可以將現有戰略范式與動態能力戰略范式在基本特質上的區別做一個對比分析，如下表。

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關鍵詞： 有限理性；納什均衡；博弈論；混沌

中圖分類號：f224.32 文獻標識碼：a文章編號：1003-7217（2013）05-0095-06

一、引言

我國土地市場具有單一賣方絕對壟斷性。地方政府通過調整土地掛牌價、起拍價、競拍規則或公開市場交易前簽訂“勾地協議”、限制出讓土地對應房產銷售價格等方式，實質性控制了土地價格；房產商須根據房產市場情況主要是房價和需求結構（銷售收入），平衡地價（土地成本）、建設費用、資金費用、管理及銷售費用、稅費（建設及銷售成本）和企業才能、企業盈利模式、企業盈利水平（利潤）之間的關系，審時度勢，做出房產產銷量決策[1，2]。而房產商的產銷量決策反過來影響房產市場的房價和土地市場的地價。所以，房地產行業地方政府地價決策與房產商的產銷量決策，是以區域房市和房價為前提的，是有限理性下基于房產消費供需市場平衡的動態博弈。

有不少學者從事有限理性博弈動態演化的研究。elsadany等研究了有時滯效應的有限理性雙寡頭博弈模型 ，發現時滯效應能夠增加博弈達成均衡的可能性[3]。lu等分別研究了各種成本的有限理性雙、三寡頭模型，得出參與人決策以及條件變量等對系統穩定性和穩定點都有影響的結論[4，5]。tramontana[6]研究有限理性類和天真類雙寡頭競爭， 在等彈性需求函數下，分別分析neimarksacker分岔和flip分岔到混沌的演化，證明了寡頭的類型不影響納什均衡但影響其穩定性，以及失穩后所進入的混沌態。wang將環境稅收引入到異質混合雙寡頭的比較分析（私有化前后）中，得出私有化將導致消費者剩余損失和環境稅收減少之和超過其帶來的利潤增加即降低社會福利的結論[7]。

以下主要研究：在有限理性下，建立非線性成本的房產商行業產量決策與區域政府地價決策間的博弈模型，并分析其動態演化特性；分析政府緊盯房價的地價決策下，稅負率、生產技術水平對該博弈系統均衡的影響及其現實意義；提出地方政府控制該動態博弈過程的方法并分析其效果。

二、模型建立

模型前提假設：（1）國家和目標區域宏觀經濟形勢和宏觀經濟政策相對穩定；（2）房產需求市場相對穩定且滿足至少階段性出清，即不存在長期過度需求或需求不足；（3）政府的區域性保障住房與市場普遍交易房產不同質，且保障性住房不進入房產市場；（4）地方政府是土地的唯一供應商，對土地供給絕對壟斷，能夠實質性或事實上決定區域土地價格；（5）地方政府及房產商對房產價格的預期，是基于有限理性的，即是“短視”的。

房產開發過程具有明顯的時滯效應。地方政府和房產商在進行土地交易時，雙方均不知道土地體現在房產中的真實價值，其分別做出的當期土地價格決策和開發產量決策均依賴于其對將來土地上房產價格的預期。作為房產重要成本的土地價格，會影響到未來商品房市場的供應量和預期交易價格。現假設這種價格預期與未來實際價格幾近一致或至少各期預期誤差率的方差很小，分析以下案例。

六、結語

以上分析了有限理性下區域政府地價決策與房產商產量決策博弈nash均衡的動態穩定解條件和解路徑，以及均衡的各種特征。從分析的結論看，若政府采取固定比率緊盯房價的模式管理地價，對地價進行實質性控制或定價，則區域房產市場和土地市場的均衡狀態很大程度取決于政府對土地資源的利用方式及其價格管理水平。當政府地價控制策略穩定時，則區域均衡的地價房價比率是恒定的，且地價對房價的動態調整比率應小于最高地價房價比的2倍；這種均衡受到政府稅收和房產商建設成本的制約，區域政府可采用延時反饋機制調控土地市場和房產市場。本文試圖為房產商投資決策和政府對土地、房產市場的宏觀調控提供理論參

。

注釋：

①經推演和數值模擬分析，采用諸如peh（t）=a-bq（t）-b1q（t）2…-bn-1q（t）n形式的非線性逆需求函數，與本文分析結論具有一致性，為簡化表達式和分析過程以及篇幅所限，我們僅以線性逆需求函數作為分析實例。

②數值模擬中參數值的選擇主要是根據經濟學的基本原理和房地產市場的現實情況：a、b值的選擇須使得需求方程peh（t）=a-bq（t）各變量經濟含義成立即peh（t）>0和q（t）>0；r的選擇是根據目前房地產開發行業的大致成本結構即土地成本、建設成本在開發總成本中的占比各約為50%，地區不同占比有浮動；γ的選擇是按現行房地產開發行業實際承擔的綜合稅負折算為銷售額的比率，實際大致為10%；初值為q1、p1l的選擇，是根據目前我國各地地價房價比大致在20%～40%的事實，并根據需求方程peh（t）=a-bq（t）的關系設定，本例選取地價房價比初值25%。

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關鍵詞：中小企業；融資

中圖分類號：F27文獻標識碼：A

收錄日期：2012年4月16日

中小企業是當今社會經濟運行最活躍的主體之一，資金支持是中小企業發展成長的核心問題。無論是中央還是地方都出臺了大量支持支持中小企業融資的政策，然而“融資難”依然是中小企業面臨的最重要的問題。特別是對于金融業相對落后的河北省而言，最有效的融資方式：股權融資和企業債券融資，并不適用。而以銀行貸款為主的間接融資，發展現狀同樣不樂觀。

一、河北省中小企業及其融資方式與現狀

在研究中小企業融資問題前，首先要明確什么樣的企業是中小企業。2003年2月19日國家經濟貿易委員會、國家發展計劃委員會﹑財政部﹑國家統計局聯合公布的國經貿中小企［2003］143號文件《關于印發中小企業標準暫行規定的通知》中規定了我國中小企業的標準。中小企業標準根據企業職工人數﹑銷售額﹑資產總額等指標，結合行業特點制定。其中，河北省有一些中小企業是通過國有企業改革轉制而來，或者從原來的大型國有企業中脫胎出來，這兩類企業可以獲得國有大型企業的擔保或者與國有大型商業銀行關系密切，因而基本不存在融資難的問題。本文所研究的中小企業實際上是我國中小企業標準界定中的“小企業”，其職工人數在500人以下，資產總額在3，000萬元以下。這樣的界定能使本文的分析更有針對性，更具有現實意義。

截至2011年底，河北省中小企業數達235.95萬個，比上年增加19.75萬個；從業人員1，804.6萬人，比上年增加102.1萬人；實現增加值15，276.03億元，比上年增長21.3%。中小企業增加值占全省GDP比重達63.1%，比上年提高3.8個百分點；上繳稅金占全省財政收入比重達65.5%，首次突破60%。民營企業經濟效益的快速增長，有力地推動了全省整體經濟的穩定較快發展。在中小企業快速發展的同時一直伴隨著的就是融資難問題。

根據融資理論，中小企業融資方式按照資金來源不同，可以分為內源性融資和外源性融資。內源性融資是指公司經營活動結果產生的資金，即公司內部融通的資金，它主要由留存收益和折舊構成，是指企業不斷將自己的儲蓄（主要包括留存盈利、折舊和定額負債）轉化為投資的過程。內源性融資具有融資成本低、不改變公司控制權、方便快捷等優點，是中小企業生存與發展不可或缺的重要組成部分。但是，內源性融資的規模要受到企業的規模、盈利水平以及企業積累水平的影響，不可能無限制擴張。一般隨著企業的發展，內源性融資的規模逐漸下降。因此，當企業的內源性融資無法滿足需要時，就要采用外源性融資方式。外源性融資是指吸收其他經濟主體的儲蓄，以轉化為自己投資的過程。外源性融資不受企業規模限制，因此，外源性融資已經成為中小企業獲得資金的最主要渠道。外源性融資按照融資媒介不同，可分為直接融資和間接融資。根據河北省的情況，中小企業融資主要由以下四種具體方式：

1、股權融資及企業債券。這是一種重要的直接融資方式，但由于河北省金融行業發展不成熟，股權融資及企業債券并不是主要融資方式。至2012年3月30日止，全省只有20多家企業在天津股權交易所掛牌，這還不到中小企業數的十萬分之一。

2、銀行貸款。這是河北省中小企業獲得融資最重要的方式。2012年3月23日，省工信廳、省工商聯與工商銀行河北省分行、農業銀行河北省分行等10家商業銀行簽訂政銀支持河北省中小企業發展合作協議。根據協議，2012年10家商業銀行將向河北省中小企業提供4，760億元的信貸資金支持。政府計劃“十二五”期間，全省小企業貸款占全部貸款的比重每年提高兩個百分點以上。中小企業生產經營運行監測平臺對4，665家中小企業調查顯示：有70.93%的企業流動資金不足，其中，56.46%的企業流動資金稍顯不足，14.47%的企業流動資金嚴重不足。調查還顯示，68.1%的企業有融資需求，有融資需求的企業中，64.24%的企業融資需求能夠得到滿足，35.76%的企業融資需求無法滿足。同時，在流動資金嚴重不足的企業中，融資需求得不到滿足的企業占到73.04%。

3、政府扶持及國家專項資金。河北省2011年爭取國家中小企業專項資金和中小企業技術改造資金共計1.81億元。雖然河北省中小企業局在“2012年重點工作安排”中提出，今年將積極協調和督導市縣政府，按照要求設立扶持中小企業發展專項資金，確保設區市2，000萬元、縣（市、區）500萬元中小企業發展專項資金及時足額到位，并逐年擴大規模。但是專項資金數額相對中小企業需求，并不足以成為企業融資的主要渠道。

二、從博弈論角度分析

從以上論述中，銀行貸款是河北省中小企業融資的最重要方式，同時也是融資困境的癥結。本文以下將用博弈論分析銀行對中小企業融資不足的問題。

在用博弈論分析前，設定以下假設：第一，經濟系統中存在銀行，企業等行為主體；第二，經濟系統中的行為主體都是理性經濟人；第三，博弈行為主體間是動態博弈關系；第四，銀行、企業存在信息不對稱；第五，銀行的貸款本金M，貸款利率為r，市場無風險收益率為r’，擔保費率為a；第六，企業獲得貸款后的期望收益率為b，企業不償還貸款的違約成本為W。這是因為企業與銀行間的聯系不是一次博弈，而是多期博弈。企業的違約行為會導致銀行在后期采取更為嚴厲的懲罰行動。

首先，傳統經濟條件下，只存在銀行和企業兩者，企業為擴大自身生產經營實力向銀行借款，而銀行通過評價企業的信用等級及其他外部因素，決定是否對其發放貸款。（表1）

如果企業申請貸款，并且銀行同意貸款，則兩者的收益分別為P（bM-rM）+（1-p）（M-W）和prM+（1-p）（-M）。如果企業不申請或銀行不提供，則分別獲得所各自損失的機會成本。如果企業不申請，銀行不提供，雙方收益均為0。若，P（bM-rM）+（1-p）（M-W）＞0，prM+（1-p）（-M）＞-rM，且r＞0，b＞0，則（申請，提供）成為雙方的納什均衡解。系統中企業與銀行獲得納什均衡需滿足以下幾點：一是貸款定價要隨企業的違約損失率的變化做相應調整，以保證銀行獲得合理的風險收益；二是使企業違約成本要足夠大，如果（W-M）是負數，將使b＜r，企業必然違約，銀行將不予放款。

再加入大企業后，銀行面臨的選擇多了向大企業進行貸款。補充假設大企業如期還款的概率是q。由于資產規模、人力資源和技術條件的限制，相同數量的資金在大型企業和中小型企業的收益率是不同的，在博弈過程中表現為b1和b2。一方面大型企業和中小型企業的違約成本也是不一樣的，兩者的違約成本分別用W1和W2表示，且W1

這就可以解釋現實生活中，銀行貸款對大企業特別是國有大企業的偏向性。地方性商業銀行的建立，應該成為破解中小企業融資難的利器，但現實恰恰相反。地方商業銀行通過有控股的大型銀行開始競爭，爭相向大型國有企業貸款，使得有限的資金更加快速地流向大型企業，惡化中小企業融資情況。解決這一問題的關鍵是在博弈中再加入政府，政府的作用在于解決企業與銀行之間的信息不對稱，更重要的是為中小企業提供擔保，從而提高中小企業如期還款的概率p。

三、擴張融資渠道以及“河北模式”

面對中小企業的融資困境，不能單純依靠傳統的融資方式，而開辟新興渠道就成為必然選擇。根據河北省的具體情況，可以設計出以下方式，如表2所示。（表2）

以上幾種方式更好地發揮作用，要依靠政府在立法上予以支持。同時，政府也要對中小企業的融資給予擔保支持。

2011年河北省為破解中小企業融資難問題，創造出一種“河北模式”。即將河北融投控股集團作為支持全省中小企業發展搭建的綜合性融資擔保平臺。通過國資引領、財政助推，社會資本參與，注冊資本由創建之初的2億元增至23.5億元，社會綜合融資能力提升到300億元，為全省近1，000家中小微企業提供綜合性融資擔保和再擔保約200億元。所謂“河北模式”，是堅持“一體兩翼、多業并舉”的發展戰略，通過“擔保公司+創業投資公司+融資租賃公司+香港公司+投融資促進會”五大板塊有機聯動，同時引領海內外各類金融機構，合理構建起全方位、多層次的“梯形融資服務體系”。

“河北模式”的長期效果有待觀察，但通過政府引領，依靠市場解決中小企業融資問題的道路是必須貫徹下去的。

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