銀行風險管理能力高質量發展研究

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當前，我國開啟“十四五”階段建設新征程，正在朝向第二個百年奮斗目標穩步邁進。金融發展在面臨更大機遇的同時，也面臨更加復雜的局面，商業銀行要在鞏固打好防范化解金融風險攻堅戰成果基礎上，堅持貫徹新發展理念，統籌發展與安全，牢牢守住不發生系統性風險底線，以高質量風險管理支持和賦能高質量發展。

一、新形勢下銀行風險管理面臨新挑戰

（一）邁入新發展階段，客戶需求更加多樣，防控復雜化風險面臨新任務

新時期，金融需求呈現多元化、個性化特點。個人客戶需求多樣化，我國已全面建成小康社會，人民群眾對美好生活的向往加速財富管理、消費金融、健康金融和服務金融需求多樣化，金融錯配風險增加；企業客戶需求多樣化，供給側結構性改革進入深水區，企業轉型尋求突破，往往形成跨區域跨行業多樣化經營，結構復雜、邊界模糊，風險隱蔽性大；產業升級需求多樣化，我國部分行業已進入夕陽階段，現代產業體系正在形成過程中，產業遷移加速吸引信貸、債券、理財、信托等社會資金聚集，風險發生機制更加復雜。

（二）構建新發展格局，加速雙循環，防控關聯性風險承擔新課題

雙循環新發展格局下，客戶間鏈式、網狀聯結不斷延伸，互相交織，關聯更加緊密。加速行業循環，既有產業鏈、供應鏈縱向流動，也有行業間橫向流動，點面交互動態變化，要注意防范風險跨市場共振傳播；加速城鄉循環，銀行客戶下沉，觸角深入城鎮鄉村，如何精準定位客戶與需求，如何有效獲取信息，成為需要破解的難題；加速政企循環，政務互聯和政企互聯層層深入，銀行服務呈現場景化和非接觸等新模式，通過場景捕捉和管控風險，特征提取難，場景畫像難，客群定位難；加速生態循環，客戶圍繞產業鏈、資金鏈、物流鏈與信息鏈，形成共生共榮的生態群落，風險管理從客戶管理向客群管理的轉型難度大；加速跨境循環，全球已有171個國家與組織簽署共建“一帶一路”合作文件，國內有21個自貿區成為改革開放新高地，境內外互融共通，要注意防范輸入性風險。

（三）貫徹新發展理念，加快塑造經濟新優勢，防控多元化風險提出新要求

“創新”發展提出新要求，金融與科技加速融合，互聯網金融跨業跨界競合，銀行面臨數字化、智能化轉型壓力增大，要注意防范金融脫媒風險；“協調”發展提出新要求，金融體系多層次、多業態并生，金融機構綜合化經營，業態優化與統籌協同面臨挑戰，要防范脫實向虛風險；“開放”發展提出新要求，線上業務不斷拓展，自動化流程模式下，信息核驗的真實性、準確性要求高，要注意防范欺詐風險；“綠色”發展提出新要求，踐行“兩山”理念，推進綠色低碳轉型，相關客戶面臨的轉型和整合壓力增大，要注意防范銀行資產質量階段性波動風險；“共享”發展提出新要求，堅持“以人民為中心”，金融業社會責任大，要更加重視消費者權益保護，妥善處理聲譽風險。

二、服務高質量發展必須保證風險管控全覆蓋

當前風險形勢復雜多變，管住風險，關鍵是“全”。要堅持全局視角，綜合運用多種手段，做到風險立體防控無死角。

（一）風險管控覆蓋全范圍

全面覆蓋境內外，中資銀行海外發展迅速，如工行境外資產占比已接近10%，工行堅持統分結合，針對各國差異性，無論分行與子公司，全部納入集團全面風險管理范圍。全面覆蓋表內外，針對表內表外、線上線下全產品體系，工行實施全口徑管理，全面覆蓋信貸、投資、交易、理財、租賃、、托管、顧問以及各類新型業務。全面覆蓋四大板塊，針對境內分行、境外機構、綜合化子公司及總行部門進行板塊管理，特別是盯準、抓牢過去容易忽視的子公司及總行部門。全面覆蓋9+X風險，在管好信用、市場、操作風險等9大類風險基礎上，工行不斷擴展風險管理范圍，將交叉性風險、氣候風險、模型風險等新型風險納入全面風險管理框架。

（二）風險管控覆蓋全流程

建立全流程閉環管理，針對新業務、新客群、新風險，實施流程再造，確保有效覆蓋事前、事中、事后全環節。信貸流程全覆蓋，把牢風險重要關口和關鍵環節，落實風險識別、監測、預警、處置全流程管控。工行通過建立“三道口、七彩池”風險動態管控機制，實施審批新規，嚴把資產入口，強化貸后分類管理，動態把握風險演變進程，提升風險資產經營能力，實現風險有序釋放和處置化解。投資流程全覆蓋，嚴格投資池動態管理，強化市場跟蹤預判，按照風險偏好和限額控制，靈活調整投資策略，落實多維度、全環節投資監控。工行在國內首創產品控制體系，針對市場交易，實現事前預警、事中校驗與事后糾偏的全流程監控。以交易員為關鍵點，打造行為監測體系，探索全主體風險管控。

（三）風險管控覆蓋全周期

周期性是銀行需要面對的核心問題，特別在當前周期拉長，疫情反復、中美摩擦等偶發性因素加劇情況下，防范周期波動帶來系統性影響，實現跨越周期的穩健經營，顯得尤為關鍵。一方面，要從周期視角優化業務結構，合理配置跨周期與親周期資產占比，以跨周期資產保障持續穩定，以親周期資產獲取收益成長，通過二者動態平衡，實現長期穩健發展。工行作為國有大行，持續保持跨周期資產合理占比，有效“熨平”周期波動，為支持金融體系穩定運行，發揮好“壓艙石”作用。另一方面，要加強跨周期管理，準確把握行業周期波段，統籌親周期性資產策略，在經濟恢復期，抓住時機，優勢出擊；在繁榮期，利用寬松窗口，做好結構調整，以逆周期操作實現周期穩健。

（四）風險管控覆蓋全體員工

壓實全員管控。人是誘發風險的關鍵因素，要以文化為綱，制度為網，加強審慎盡職的作風建設，建立覆蓋全員的防控體系，確保責任落地、不留死角。工行建立了網格化、智能化管控體系，實現對全行40萬員工58種活動異常行為的識別管控。把牢關鍵環節。聚焦重要節點，管好各機構、各條線關鍵崗位。工行通過職業生涯全周期管控、行為管理、風險視圖等手段，把關鍵少數的監督落到實處。落實認責問責。進一步明晰權責，通過剛性懲戒機制，發揮警示約束作用，確保守責盡責。工行建立了全面覆蓋四大板塊和9+X類風險的責任認定機制，開展責任評議、認定與問責，實現對員工行為的有效規范。

（五）風險管控要有補位意識

全面風險管理是一個持續動態的過程，沒有一成不變、十全十美的體系，要保持警覺，根據情況變化及時查漏補缺。堅持人民至上，筑牢消費者權益保護。始終將客戶利益擺在前面，在產品設計、營銷推介、售后管理等環節，自覺保護消費者權益，積極妥善做好客戶投訴工作；豐富投訴處置手段，做好客戶關系維護與管理。重視隱形關鍵，強化聲譽風險管控。既要做好事后快速響應和穩妥處置，更要強化前置治理防控，防患于未然，多渠道主動發聲，做好正面輿論引導。工行作為國有大行，體量大、客戶廣，事關國計民生、社情民意，堅持主動前置，做細做實源頭管理。堅持綠色先行，保障綠色低碳轉型。嚴控“兩高”行業貸款，優化投融資結構，開展綠色金融產品和服務創新，將氣候風險納入全面風險管理體系。

三、服務高質量發展必須加強風險管控前瞻性

當前不確定性因素持續增加，前瞻性把握機遇，前瞻性識別與防控風險，被提升至更加突出位置。

（一）堅持發展導向，強化趨勢判斷把控

堅持把握全局方向，加強國家政策、宏觀經濟的研究分析，黨委、董事會與高管層要拿主意、定方向，從整體上、趨勢上強化方向判斷、階段判斷、節奏判斷，站在更長時段把控資產配置；堅持把握行業、市場趨勢，整合銀行內部研究力量，既有分工，又形成合力，將趨勢判斷融入業務策略，賦能前臺搶抓機遇；堅持提高戰略規劃能力，工行堅持一張藍圖繪到底，研究確立了第一個人金融、境內外匯首選銀行、重點區域提升、城鄉聯動發展及綠色低碳發展五大戰略，保障了穩健發展，行以致遠。

（二）簡政放權，推進風險關口前移

傳統銀行風控流程普遍存在“前輕后重”的特點，控制重點過多放在中后臺，容易造成前臺忽視一道防線責任，中后臺與市場脫節。這已不適應發展需要，應簡政放權，主動前移風險管控關口，提升前瞻性風控能力。謀客階段要前移風險關口，參與市場定位、行業分析與產品設計，考慮市場和收益的同時也考慮風險，通過風險分層，細分市場定位；獲客階段要前移風險關口，參與營銷策略制定，把風險篩查與風險分層作為營銷策略要素，按照風險分層，匹配營銷渠道、手段與產品，按風險高低定價，實施主動授信；黏客階段要前移風險關口，依靠大數據，識別客戶潛在需求，基于風險畫像，提供一攬子增值服務。

（三）改進方法，用好風險預警與壓力測試手段

做好主動全景掃描。通過市場預測、財務預測、行為預測以及輿情分析，主動掃描風險，理清風險發生點與接觸面，防止風險傳染；用好壓力測試工具。工行借鑒國際上的CCAR壓力測試方法，改進關鍵技術，完善情景設置，在統一情景下，從收入、損失、風險、資本等方面進行聯合測試與模擬核算，對于提前發現、把控、應對重大風險發揮重要作用；強化預警反應機制。信用風險方面，工行建立了聯防聯控機制，對于重大風險事項，統籌協調，前中后臺齊抓共管；市場風險方面，建立全球應急管理機制，應急情況下，主要機構24小時值班，實現T+1早8點集團范圍交易風險及損益全面報告。

（四）加強統籌，堅持風險管控統一性和穿透性

統一管理包括偏好、數據、制度、流程、方法與系統六方面統一，銀行應圍繞風險偏好的傳導與實施，以偏好指標為核心，以政策和流程為路徑，以數據及系統為基礎，以限額、授權、資本等工具為手段，自上而下層層分解，明確部門、條線、分支機構和員工的具體目標，并細化到每一個過程中，成為全行風險管理工作的統一指南。要堅持管控穿透性，堅持向子公司派駐董事、監事，確保經營方向與集團要求保持一致，重大事項及時報告；堅持關鍵崗位人員與集團實行雙向流動，保證風險文化得以有效貫徹；堅持制度能穿透，子公司在制度中明確上報集團審批的事項、范圍，明確報告內容與頻率，并制定清晰的流程與路徑，確保與集團有效對接；要實現數據能穿透，滿足監管要求前提下，集團范圍內統一數據標準與口徑，做好系統對接，保證信息有效傳輸，實現逐筆業務的監測、分析與控制。

四、服務高質量發展必須加快風險管理智能化

立足科技自立自強，在更高起點、更高水平上謀劃實施新一輪科技創新重大工程，以金融科技為驅動引擎，以數字資產為生產要素，強化科技賦能，助力打造智慧風控銀行。

（一）完善智慧風控技術手段

夯實數字化基礎。盤活全行數據資產，實施數據清洗，全部納入統一“數據湖”，建立風險主題數據庫，實現數據整合共享；完善智慧化手段。優化數據挖掘、加總、分析與診斷技術，運用機器學習、網絡分析、知識圖譜、生物識別等最新技術，創新風險識別與控制手段，全方位、動態識別與攔截風險，提高自動化與精準性。

（二）加快構建線上線下一體化風控模式

當前，線上業務發展迅速，線下業務線上化趨勢明顯，為適應這一特點，要加快金融與科技融合，線上線下通盤考慮，打造線上線下一體化風控新模式。一是實現線上線下產品營銷的精準匹配，根據客戶偏好、行為等特征分析，精準定位客戶需求，按需求分析匹配產品；二是實現業務流程自動化管理，基于大數據智能系統，自動完成貸款審查、授信管理、貸款審批、押品評估、貸后監測、額度管理、催收管理等信貸全流程；三是提高風險管理精細化能力，通過場景、客戶、業務、模型、策略智能匹配，為客戶配備個性化風控策略。

（三）全面提升風險管理智能化水平

信用風險方面，加強客戶、業務、機構、人員、流程五維一體信用風險監控體系建設，實現智能化風險識別、挖掘、定位，建設智慧審批平臺，推進建立“云審批”體系；市場風險方面，加強市場風險智慧分析監控，實現市場風險報告全流程自動化和智能監控，提高危機時期快速決策與報告能力；操作風險方面，構建智能運營風險管控體系，全景展現多維度風險管理視圖，實現全渠道、全客戶、全業務運營風險量化監測和智能管控；欺詐風險方面，加強反欺詐事前、事中和事后全流程管理，應用機器學習工具研發高維反欺詐模型，實現在線實時計算和快速迭代；以場景為驅動，加快融安e信大數據風控平臺技術創新；交叉性風險方面，完善交叉性風險監控平臺，智能分析不同場景風險傳染路徑和影響范圍，實現全流程、可視化風險管理。

五、服務高質量發展必須推進風險管理生態化

加快融入經濟生態，打造生態化銀行，建立產業與金融共生的生態圈，銀行風險管理要相應向生態化方向轉型。

（一）推進風險管理從單一客戶管理向客群管理轉型

生態化客群內部成員相互依存，類型多樣。傳統單一客戶管理模式，已不能反映客群的關聯性、多樣性特點，風險管理模式需要從客戶管理向客群管理轉型。一是建立適應客群管理的數據基礎。根據客群成員之間的產業鏈、業務鏈、股權鏈、資金鏈、物流鏈與信息鏈，梳理資源交互路徑，明確客群內部循環關聯關系。二是進行客群準確分層。根據交互關系及重要程度，按照中心客戶、互惠客戶、單向寄生客戶等類型進行客戶分層。三是準入時按照客群進行評級、授信與審批。在傳統客戶維度基礎上，考慮客群維度，進一步增加客群評級與客群授信，客戶的最終評級與授信，要根據客群及客戶在客群分層情況進行調整。四是貸后按客群進行監測。把客群當作一個整體進行監控，客群與成員之間根據風險變化相互修正。

（二）推進風險管理從靜態管理向動態管理轉型

生態客群具有動態性與成長性的特點，要使用成長的、周期的觀念看待和管理生態客群。首先，客群的邊界是不確定的，其邊界處于動態變化中。因此，風險管理需要從確定的封閉型管理，向模糊的開放型管理轉型，采用“模糊”管理的方法，對客群關系進行動態調整。其次，客群具有生長性，這導致客群抵抗風險的韌性明顯高于單一客戶，壓力會由群內成員進行分攤，并通過“犧牲”邊緣客戶進行“斷尾求生”。因此，需要運用生長性、周期性的觀念來管理風險。

（三）推進風險管理從損失管理向價值管理轉型

客群生態化將帶來風險管理理念的轉變，對于賦能業務發展提供了新的視角。傳統的風險管理是對損失大小及損失可能性進行管理，核心是損失。客群生態化擴大了風險管理的范圍，客群個別成員的受損有可能使其他成員獲益，而個體成員的受益又有可能犧牲其他成員的利益，導致客群整體受損，平衡個體與集體利益關系的核心是價值，因此，風險管理需要從損失管理向價值管理轉型，增加客群EVA等價值維度，從客群整體價值的變化來考慮風險。客群價值不但反映客群整體的利益，同時也反映銀行在生態圈中拓客、獲客與黏客的程度，有利于銀行建立完整的客戶體系，促進形成銀客共同成長的良性生態循環。

作者：王景武