金融工程專業實驗教學體系建設研究

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【內容摘要】由于院校差異，各高校在金融工程專業人才培養定位和專業能力定位有所不同，本文以貴州商學院為例，提出了地方本科院校金融工程專業“一低一高”人才培養定位和“3+4”專業能力定位，并據此進行了2個課堂的實踐教學體系、7個能力的實驗教學體系和4種形式的實驗教學安排的設計，介紹了貴州商學院金融工程專業及實驗教學建設的特色，以供地方本科院校金融工程專業實驗教學體系設計借鑒。

【關鍵詞】專業定位;金融工程;實驗教學體系;專業特色

一、地方本科金融工程專業人才培養及專業定位

金融工程發源于美國，其專業開始主要設置碩士學位解決實際金融問題的人才培養，專業人才培養定位包括設置在工程學院強調數學建模培養金融工程師、設置在數統學院強調數學理論培養數理金融理論人才、設置在金融學院或商學院強調職業導向和案例教學培養金融機構工作的實用型人才三個方向［1］。目前將近300所院校開設了金融工程本科專業。國內金融工程專業大多數開設在經管學院、金融學院或商學院，各個院校的人才培養定位也有所區別，具有金融碩博點的重點高校主要培養理論型兼顧應用型人才，地方性普通高校主要培養應用型、管理型人才，然而在地方性普通高校由于師資力量、生源基礎限制，基本以描述性與定性內容進行教學，缺乏數理分析和定量分析內容，人才培養更多強調實踐，培養操作為主的應用型金融人才，與金融學專業化、差異化不明顯［2］。因此地方本科院校尤其是西部地區地方本科院校應該定位服務于地方經濟社會發展的應用型金融人才，探索并完善“辦學特色與社會需求相融合、創新創業教育與專業教育相融合、實踐教育與行業協同相融合、素質教育與核心價值觀相融合、個性化培養與質量標準相融合”的本科人才培養體系。根據貴州商學院金融工程專業能力定位上就低掌握金融產品交易與分析能力、金融機構業務操作與管理能力，掌握金融計量和數理分析能力，培養具有大量從事最基本金融業務操作型應用型人才，逐步了解金融量化交易與分析能力、計算機編程與金融建模能力、金融產品設計能力、金融風險管理能力，培養少量理論型兼顧應用型人才，為其進一步發展奠定基礎。通過“一低一高”專業能力定位和“3+4”能力培養模塊培養大量應用型基礎人才，少量理論兼顧應用型高端人才。

二、金融工程專業實驗教學體系

(一)基于金融工程專業人才培養的“二個課堂”實踐教學體系。根據人才培養定位，金融工程專業既需要培養學生的專業操作分析能力、管理能力、設計能力、研究能力和創新能力，又需要培養學生具有良好社會責任感、創新精神、職業道德、職業素養。這些能力需要通過課堂內和課堂外“二個課堂”共同完成，這些能力同樣需要專業實驗教學和專題實踐“二個課堂”來共同完成［3］。專業實驗課堂通過課程實驗、專題實驗、項目實驗、案例教學等，培養學生的專業實踐能力和創新能力;專題實踐通過專業學科競賽、社團活動、創新創業活動、認知實習、專業實習、畢業實習、專題講座、社會實踐、公益服務、畢業論文、科研項目、文體活動等，培養學生社會責任感、創新精神、職業道德、職業素養，提升學生的綜合素質。通過二個課堂建立“實驗、實訓、實踐、實習”四實一體的實踐教學體系［4］。(二)基于金融工程專業能力定位的“七個模塊”實驗教學體系。金融工程專業尤其應當堅持理論教學和實驗教學相結合，除了需要扎實的理論功底，也要進行一定的實驗操作才能將理論知識進行應用，培養學生在金融計量和數理分析、金融產品交易與分析、金融機構業務操作與管理，金融量化交易與分析、金融建模、金融產品設計、金融風險管理七個模塊的動手能力。金融產品交易與分析實驗包括股票投資交易與分析、外匯交易與分析、期貨與期權交易與分析，主要是指通過股票、外匯、期貨與期權的仿真模擬交易平臺給學生開設虛擬賬戶，學生運用所學投資交易的策略技巧和方法等知識分析金融產品基本面和技術面，進行模擬交易操作，總結投資策略，掌握投資技巧。金融機構業務操作與管理包括商業銀行柜臺業務實驗、商業銀行管理決策實驗、互聯網金融綜合實驗、個人理財規劃實驗、企業投融資實驗、保險業務綜合實驗、投資銀行業務實驗，主要是通過實驗平臺模擬案例，完成若干業務任務，熟悉商業銀行、保險公司、投融資企業、互聯網金融企業、投資銀行等金融機構應用型和操作型崗位的具體工作內容和工作流程。金融計量和數理分析是向學生介紹Eviews軟件的線性回歸、非線性回歸、異方差性、序列相關性等，使學生學會使用計量經濟學方法和技術科學數據分析與評價、金融分析、經濟預測、銷售預測和成本分析等。并在此基礎上從現實問題研究出發，選取多個財經類熱點方向，以相關的經典文獻和最新優秀成果為學習對象，變換不同的研究方法和研究模型進行深入學習，引導學生發散思維，發現問題，分析問題，解決問題，鼓勵學生進行實證論文寫作和課題申報。金融量化交易與分析是學生通過數量化方式及PY-THON計算機程序化進行量化投資技術投資處理，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、算法交易，資產配置，風險控制等，最終發出買賣指令，以獲取穩定收益。金融建模是以實際建模案例為基礎，運用MATLAB軟件以解決實際金融問題為主題，訓練學生在金融數據環境下運用計算機建模方法解決實際的能力。金融產品設計是通過案例實驗形式讓學生掌握金融產品準入標準、融資主體信用評級、項目盡調、法務審核、產品協議、產品設計與定價、商家銷售與資金募集、產品運維、投后風險管理和產品兌付等。金融風險管理是運用風險管理理論，聯系中國金融市場實踐，收集信息，分析數據，進行金融市場風險分析與管理、金融模擬風險投資與控制等。(三)基于地方本科院校金融工程專業實際的“四種形式”實驗安排。在金融工程專業人才培養方案制定中，專業實驗分為課程實驗、專題實驗、項目實驗和案例實驗四種形式［5］。課程實驗是在理論課程學習過程中，根據課程內容需要進行相對應內容的一定實驗以加深理論知識掌握，比如金融工程專業國標規定的專業核心課中證券投資學、金融風險管理、金融工程學、金融計量學，還有國際金融、期貨與期權、商業銀行經營管理、互聯網金融、個人理財、保險學、投資銀行學、PYTHON語言程序設計、MATLAB語言、計量經濟學等課程中根據教學進度安排一定的實驗課時。專題實驗是在證券、期貨、基金等公司行業使用較多的應用課程，主要是一些計量軟件和量化投資或金融建模軟件如EVIEWS、PYTHON、MATLAB等軟件應用。項目實驗是作為專業能力項目單獨安排一定的獨立時間進行實驗，一般放在一個學期的單獨幾周完成，如證券投資模擬交易、金融量化投資實驗、金融建模實驗、金融產品設計實驗、企業投融資決策實驗等。案例實驗是以案例形式引導學生進行驗證實驗并讓學生模仿操作，掌握實驗項目的操作及相應知識，進而進行創新性解決問題。如實證分析與寫作實驗、金融建模實驗和金融產品設計實驗，都可以以已發表的實證論文、已完成的金融模型和金融產品為案例，引導學生完整的進行流程操作，讓學生模仿熟悉掌握每個操作步驟及注意事項，進而進行創新性撰寫實證論文、金融建模和金融產品設計。地方本科院校可以根據師資水平、生源基礎、培養目標定位等決定專業實驗體系的內容，同樣可以根據學校制度和學時等安排實驗項目的實驗形式，具體實驗形式如表1所示。金融產品交易與投資分析、金融機構管理與業務操作、金融計量和數理分析3個模塊作為金融工程必須掌握的實驗課程安排在課程實驗中，也可以安排在第3～5學期的最后兩周集中進行項目實驗，金融建模、金融風險管理、金融量化交易與分析、金融產品設計4個模塊作為學生可以區別化側重學習的實驗課程由學生自主重點選修，地方本科院校根據自身特點選擇其中一兩個模塊作為本校金融工程的專業特色重點打造。所有實驗內容在每項實驗教學過程中均可以學科競賽形式開展。

三、地方本科院校金融工程專業及實驗教學體系建設特色

在貴州金融市場快速發展背景下，貴州商學院實施“新商科”學科體系建設，服務于地方經濟社會發展需求，培養具有社會責任感、創新精神和實踐能力的高素質專門人才，金融工程專業以此為引領逐步形成了“新商科”+專業實驗教學+案例教學的專業建設特色。(一)人才培養方案基本立足于“新商科”建設。所謂“新商科”是在金融工程專業除了專業知識以外，還需要通過技術支撐、法商融合和人文滲透進行全方位打造，即專業+技術+法律+人文。在專業建設上，確立“一低一高”定位和“3+4”能力模塊培養目標。一低通過金融產品交易與分析、金融機構業務操作與管理、金融計量和數理分析能力3個能力模塊著重使學生能夠熟練掌握操作銀行柜臺、證券投資交易分析等傳統金融業務、數理統計方法和計量軟件使用;一高通過金融量化交易與分析、金融建模、金融產品設計、金融風險管理4個能力模塊使學生了解金融工程解決實際問題方法。主要課程圍繞這些能力模塊開設。在技術上，加強數理分析和計算機軟件學習，分別開設了微積分、線性代數、概率論、統計學、計量經濟學、金融計量學、Python等必修課程，增設Excel在金融中使用、MATLAB、C++、人工智能、數學建模等選修課程。在法律上，主要開設民法典、民商法等，使學生掌握經濟金融領域經濟法律規則，通過金融專題講座了解金融監管現狀。人文滲透主要是通過開設的人文通識選修課和學生第二課堂加強，培養學生社會責任感、創新精神、職業道德、職業素養，提升學生的綜合素質。。(二)專業能力訓練主要通過專業實驗課程彌補。由于金融機構的特殊性，學生很難進行大規模的進入金融機構集中專業實踐，即使進行實踐，在實習實踐過程中也很難接觸金融機構的核心業務。在每個學期開設圍繞金融工程專業七個專業能力的理論課程后，學院借助于先進的實驗平臺、虛擬仿真系統以及合作的金融機構將其如表1所示全部通過專業實驗的形式進行訓練，將理論知識進行應用，轉化為動手操作和解決實際問題的能力，培養應用型人才，目前申報了《金融量化投資課程設計》《金融產品設計課程設計》《科教融合教學方案設計》等教改項目，組織編寫了涵蓋七大能力模塊的《金融綜合實驗教程》。(三)實際問題解決可以通過案例教學強化。金融工程專業的案例教學主要通過兩個層次進行，一是在理論課程中通過案例教學掌握和鞏固理論知識，二是通過案例實驗如前所述的實證論文寫作實驗、金融建模實驗和金融產品設計實驗讓學生掌握綜合性的解決實際問題的操作。貴州商學院的案例教學正在逐步從部分課程理論章節有案例教學到所有專業課程所有章節案例教學全覆蓋，案例教學由案例補充理論向以案例剖析理論轉變，有步驟有側重地進行案例庫建設的過程中。

【參考文獻】

［1］鄧鳴茂．金融工程專業實驗教學體系的創新與思考［J］．中國證券期貨，2012，2:184～185

［2］王鵬．金融工程專業實驗教學體系探索［J］．中國證券期貨，2012，7:239～240

［3］程潘紅．基于“三個課堂”的金融工程教學改革與實踐研究［J］．教書育人(高教論壇)，2020，3:83～85

［4］唐恩林，華小全．科技金融視角下金融工程專業“四實一體”實踐教學體系的構建［J］．淮南師范學院學報，2016，4:135～138

［5］郭君默．關于金融工程專業實驗教學體系設計的思考［J］．福建金融管理干部學院學報，2019，4:51～54

作者：段登輝